Сравнение SDG с WLDR
SDG (iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds - SDG tracks the MSCI ACWI Sustainable Development Index while WLDR tracks the Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDG returned -0.14%/yr vs 18.12%/yr for WLDR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDG charges 0.50%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.
Доходность
Сравнение доходности SDG и WLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDG показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 25.05%.
SDG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- 4.33%
- С начала года
- 4.93%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.96%
WLDR
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -4.89%
- 6 месяцев
- 20.00%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 18.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDG и WLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 4.93% | 20.19% | -10.09% | 4.59% | -11.51% | -1.20% | 44.36% | 25.38% | -12.01% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 25.05% | 31.24% | 22.74% | 18.93% | -10.44% | 26.77% | -1.93% | 21.54% | -18.38% |
Correlation
The correlation between SDG and WLDR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г. | 0.63 |
The correlation between SDG and WLDR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDG vs. WLDR — Ранг доходности на риск
SDG
WLDR
Сравнение SDG c WLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDG | WLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.45 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 5.17 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 18.92 | -12.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDG и WLDR
Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и WLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDG | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.35% | -44.69% | +14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -8.86% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | -20.30% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -23.77% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -5.90% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -8.55% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.42% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDG и WLDR
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) составляет 3.85%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что SDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDG | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 6.65% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 14.42% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 17.11% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.56% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 21.03% | -4.44% |
Сравнение комиссий SDG и WLDR
SDG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDG и WLDR
Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности WLDR в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 1.72% | 2.00% | 1.95% | 1.77% | 1.82% | 1.66% | 0.97% | 1.39% | 2.47% | 2.54% | 1.34% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 7.44% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDG and WLDR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLDR has higher volatility (6.65%) compared to SDG (3.85%). In terms of maximum drawdown, SDG dropped -30.35% vs WLDR's -44.69%.
On 5-year performance, WLDR leads with 18.12% vs -0.14% for SDG. On fees, SDG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SDG has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WLDR has performed better with a 18.12% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.
WLDR has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 1.72% for SDG.
SDG tracks MSCI ACWI Sustainable Development Index, while WLDR tracks Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.50% for SDG and 0.67% for WLDR.
WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDG и WLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор