Сравнение SDG с IBIT
SDG (iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SDG is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Sustainable Development Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SDG returned 16.09% vs -43.08% for IBIT. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SDG charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SDG и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDG показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
SDG
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 8.34%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 8.17%
- Всё время*
- 8.23%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $384.58K | $295.54K | $416.52K |
Сравнение доходности по годам SDG и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 8.34% | 20.19% | -8.25% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between SDG and IBIT is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDG vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SDG
IBIT
Сравнение SDG c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDG | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.84 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.81 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | -1.23 | +6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDG и IBIT
Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.35% | -53.30% | +22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -53.30% | +44.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -48.46% | +46.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -18.39% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 35.07% | -32.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDG и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) составляет 3.78%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что SDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 8.34% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 33.03% | -20.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 44.38% | -29.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 49.50% | -33.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 49.50% | -32.88% |
Сравнение комиссий SDG и IBIT
SDG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDG и IBIT
Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 1.67% | 2.00% | 1.95% | 1.77% | 1.82% | 1.66% | 0.97% | 1.39% | 2.47% | 2.54% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
SDG and IBIT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to SDG (3.78%). In terms of maximum drawdown, SDG dropped -30.35% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, SDG leads with 16.09% vs -43.08% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SDG has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDG has performed better with a 16.09% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SDG.
SDG has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for IBIT.
SDG is categorized as Global Equities, while IBIT is Cryptocurrency. SDG tracks MSCI ACWI Sustainable Development Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.50% for SDG and 0.25% for IBIT.
SDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDG и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор