Сравнение SDG с ACWI
SDG (iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both Global Equities funds from iShares - SDG tracks the MSCI ACWI Sustainable Development Index while ACWI tracks the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDG returned 8.17%/yr vs 12.69%/yr for ACWI. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SDG charges 0.50%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности SDG и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDG показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции SDG уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 8.17% против 12.69% соответственно.
SDG
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 8.34%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 8.17%
- Всё время*
- 8.23%
ACWI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 14.17%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 12.69%
- Всё время*
- 8.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $416.62M | $465.89M | $498.47M | |
| $384.58K | $295.54K | $416.52K |
Сравнение доходности по годам SDG и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 8.34% | 20.19% | -10.09% | 4.59% | -11.51% | -1.20% | 44.36% | 25.38% | -8.32% | 27.28% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 14.17% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Correlation
The correlation between SDG and ACWI is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between SDG and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDG vs. ACWI — Ранг доходности на риск
SDG
ACWI
Сравнение SDG c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDG | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.64 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 11.01 | -5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDG и ACWI
Максимальная просадка SDG за все время составила -30.35%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDG и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.35% | -56.00% | +25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -9.73% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | -16.55% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -26.42% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -33.53% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.08% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -8.55% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.33% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDG и ACWI
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF (SDG) составляет 3.78%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что SDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDG | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.18% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 11.80% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 13.99% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.25% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 17.07% | -0.45% |
Сравнение комиссий SDG и ACWI
SDG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDG и ACWI
Дивидендная доходность SDG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности ACWI в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 1.67% | 2.00% | 1.95% | 1.77% | 1.82% | 1.66% | 0.97% | 1.39% | 2.47% | 2.54% | 1.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDG and ACWI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACWI has higher volatility (4.18%) compared to SDG (3.78%). In terms of maximum drawdown, SDG dropped -30.35% vs ACWI's -56.00%.
On 10-year performance, ACWI leads with 12.69% vs 8.17% for SDG. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, SDG has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.69% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.50% for SDG.
SDG has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.40% for ACWI.
SDG tracks MSCI ACWI Sustainable Development Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.50% for SDG and 0.32% for ACWI.
ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDG и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор