PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDFI с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDFI с VGSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDFI (AB Short Duration Income ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - SDFI is a Short-Term Bond fund tracking the Actively Managed, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, SDFI returned 4.51% vs 3.43% for VGSH. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SDFI charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности SDFI и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Short Duration Income ETF (SDFI) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDFI показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.48%.

SDFI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDFI и VGSH

2026 (YTD)20252024
SDFI
AB Short Duration Income ETF		0.86%6.39%3.71%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.48%5.07%3.33%

Correlation

The correlation between SDFI and VGSH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г.

0.83

The correlation between SDFI and VGSH has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Short Duration Income ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с SDFI:
SDFI с FFUTSDFI с BPHSDFI с BNOSDFI с HYFISDFI с DCRESDFI с MYCFSDFI с LODI
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

SDFI vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDFI
Ранг доходности на риск SDFI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDFI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDFI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDFI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDFI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDFI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDFI c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration Income ETF (SDFI) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDFIVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.68

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.43

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.57

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.90

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

15.52

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDFI vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDFI на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDFI и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDFIVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.68

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

1.01

+1.24

Просадки

Сравнение просадок SDFI и VGSH

Максимальная просадка SDFI за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDFI и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDFIVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.21%

-5.70%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-0.88%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.29%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.60%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.22%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SDFI и VGSH

AB Short Duration Income ETF (SDFI) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что SDFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDFIVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.35%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

0.88%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

1.29%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

1.97%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

1.57%

+0.91%

Сравнение комиссий SDFI и VGSH

SDFI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDFI и VGSH

Дивидендная доходность SDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDFI
AB Short Duration Income ETF		4.61%4.66%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

SDFI and VGSH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDFI has higher volatility (0.52%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, SDFI dropped -1.21% vs VGSH's -5.70%.

On 1-year performance, SDFI leads with 4.51% vs 3.43% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDFI has performed better with a 4.51% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for SDFI.

SDFI has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 3.87% for VGSH.

SDFI is categorized as Short-Term Bond, while VGSH is Government Bonds. SDFI tracks Actively Managed, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for SDFI and 0.03% for VGSH.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDFI и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор