Сравнение SDFI с BPH
SDFI (AB Short Duration Income ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - SDFI is a Short-Term Bond fund tracking the Actively Managed, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. SDFI is passively managed, while BPH is actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. SDFI charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности SDFI и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDFI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDFI и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDFI AB Short Duration Income ETF | 0.20% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
Correlation
The correlation between SDFI and BPH is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDFI vs. BPH — Ранг доходности на риск
SDFI
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SDFI c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration Income ETF (SDFI) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDFI | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDFI и BPH
Максимальная просадка SDFI за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки BPH в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDFI и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDFI | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.21% | -9.43% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -8.71% | +8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -3.18% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDFI и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDFI | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 24.10% | -22.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 24.10% | -21.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 24.10% | -21.62% |
Сравнение комиссий SDFI и BPH
SDFI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDFI и BPH
Дивидендная доходность SDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности BPH в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.66% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
SDFI and BPH have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for SDFI.
SDFI has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.53% for BPH.
SDFI is categorized as Short-Term Bond, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Precidian. Their fees differ too: 0.30% for SDFI and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для SDFI и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор