Сравнение SDFI с HYFI
SDFI (AB Short Duration Income ETF) and HYFI (AB High Yield ETF) are both exchange-traded funds - SDFI is a Short-Term Bond fund tracking the Actively Managed, while HYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. SDFI is passively managed, while HYFI is actively managed. Over the past year, SDFI returned 4.04% vs 6.70% for HYFI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SDFI charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for HYFI.
Доходность
Сравнение доходности SDFI и HYFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDFI показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у HYFI с доходностью 2.43%.
SDFI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYFI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDFI и HYFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDFI AB Short Duration Income ETF | 1.25% | 6.39% | 3.73% |
HYFI AB High Yield ETF | 2.43% | 8.91% | 5.52% |
Correlation
The correlation between SDFI and HYFI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between SDFI and HYFI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDFI vs. HYFI — Ранг доходности на риск
SDFI
HYFI
Сравнение SDFI c HYFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration Income ETF (SDFI) и AB High Yield ETF (HYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDFI | HYFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.70 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 12.10 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDFI и HYFI
Максимальная просадка SDFI за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки HYFI в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDFI и HYFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDFI | HYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.21% | -6.34% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -2.49% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.03% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.50% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.56% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDFI и HYFI
Текущая волатильность для AB Short Duration Income ETF (SDFI) составляет 0.59%, в то время как у AB High Yield ETF (HYFI) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что SDFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDFI | HYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.82% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 3.14% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 3.93% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 5.29% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 5.29% | -2.83% |
Сравнение комиссий SDFI и HYFI
SDFI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYFI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDFI и HYFI
Дивидендная доходность SDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности HYFI в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 6.62% | 6.66% | 6.57% | 4.17% |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 4.55% | 4.66% | 3.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDFI and HYFI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYFI has higher volatility (0.82%) compared to SDFI (0.59%). In terms of maximum drawdown, SDFI dropped -1.21% vs HYFI's -6.34%.
On 1-year performance, HYFI leads with 6.70% vs 4.04% for SDFI. On fees, SDFI is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SDFI has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYFI has performed better with a 6.70% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDFI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for HYFI.
HYFI has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 4.55% for SDFI.
SDFI is categorized as Short-Term Bond, while HYFI is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.30% for SDFI and 0.40% for HYFI.
SDFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDFI и HYFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор