PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDFI с HYFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDFI с HYFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDFI (AB Short Duration Income ETF) and HYFI (AB High Yield ETF) are both exchange-traded funds - SDFI is a Short-Term Bond fund tracking the Actively Managed, while HYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. SDFI is passively managed, while HYFI is actively managed. Over the past year, SDFI returned 4.32% vs 7.65% for HYFI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SDFI charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for HYFI.

Доходность

Сравнение доходности SDFI и HYFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Short Duration Income ETF (SDFI) и AB High Yield ETF (HYFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDFI показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у HYFI с доходностью 1.98%.

SDFI

1 день
0.06%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYFI

1 день
0.03%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.35%
1 год
7.65%
3 года*
9.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDFI и HYFI

2026 (YTD)20252024
SDFI
AB Short Duration Income ETF		0.92%6.39%3.71%
HYFI
AB High Yield ETF		1.98%8.91%5.55%

Correlation

The correlation between SDFI and HYFI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г.

0.47

The correlation between SDFI and HYFI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDFI и HYFI

Секторы
SDFI
HYFI

Энергетика

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

80.8%

Потребительский циклический сектор

-

19.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

SDFI
100.0%
HYFI
0.2%

Сырьевые материалы

SDFI

-

HYFI

-

Коммуникационные услуги

SDFI

-

HYFI
80.8%

Потребительский циклический сектор

SDFI

-

HYFI
19.0%

Потребительский защитный сектор

SDFI

-

HYFI

-

Финансовые услуги

SDFI

-

HYFI

-

Здравоохранение

SDFI

-

HYFI

-

Промышленность

SDFI

-

HYFI

-

Недвижимость

SDFI

-

HYFI

-

Технологии

SDFI

-

HYFI

-

Коммунальные услуги

SDFI

-

HYFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Short Duration Income ETF

AB High Yield ETF

Часто сравнивают с SDFI:
SDFI с FFUTSDFI с BPHSDFI с BNOSDFI с DCRESDFI с MYCFSDFI с LODISDFI с FWD
Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с VOO

Доходность на риск

SDFI vs. HYFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDFI
Ранг доходности на риск SDFI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDFI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDFI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDFI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDFI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDFI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDFI c HYFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration Income ETF (SDFI) и AB High Yield ETF (HYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDFIHYFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.95

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.02

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.08

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.78

13.91

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDFI vs. HYFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDFI на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYFI равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDFI и HYFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDFIHYFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.95

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.26

1.70

+0.56

Просадки

Сравнение просадок SDFI и HYFI

Максимальная просадка SDFI за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки HYFI в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDFI и HYFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDFIHYFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.21%

-6.34%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-2.49%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.21%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.51%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.55%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SDFI и HYFI

Текущая волатильность для AB Short Duration Income ETF (SDFI) составляет 0.52%, в то время как у AB High Yield ETF (HYFI) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что SDFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDFIHYFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.08%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

3.10%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

3.94%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

5.36%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

5.36%

-2.88%

Сравнение комиссий SDFI и HYFI

SDFI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYFI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDFI и HYFI

Дивидендная доходность SDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности HYFI в 6.64%

ПозицияTTM202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		6.64%6.66%6.57%4.17%
SDFI
AB Short Duration Income ETF		4.61%4.66%3.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDFI and HYFI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYFI has higher volatility (1.08%) compared to SDFI (0.52%). In terms of maximum drawdown, SDFI dropped -1.21% vs HYFI's -6.34%.

On 1-year performance, HYFI leads with 7.65% vs 4.32% for SDFI. On fees, SDFI is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SDFI has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYFI has performed better with a 7.65% return vs 4.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDFI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for HYFI.

HYFI has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 4.61% for SDFI.

SDFI is categorized as Short-Term Bond, while HYFI is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.30% for SDFI and 0.40% for HYFI.

SDFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDFI и HYFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор