Сравнение SDFI с FWD
SDFI (AB Short Duration Income ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - SDFI is a Short-Term Bond fund tracking the Actively Managed, while FWD is a Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein. SDFI is passively managed, while FWD is actively managed. Over the past year, SDFI returned 3.50% vs 43.52% for FWD. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SDFI charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for FWD.
Доходность
Сравнение доходности SDFI и FWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDFI показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 25.58%.
SDFI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.35%
FWD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -6.44%
- 6 месяцев
- 20.06%
- С начала года
- 25.58%
- 1 год
- 43.52%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.54M | $43.13M | $36.66M | |
| $1.73M | $1.42M | $1.06M |
Сравнение доходности по годам SDFI и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDFI AB Short Duration Income ETF | 1.36% | 6.39% | 3.73% |
FWD AB Disruptors ETF | 25.58% | 32.00% | 7.59% |
Correlation
The correlation between SDFI and FWD is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDFI vs. FWD — Ранг доходности на риск
SDFI
FWD
Сравнение SDFI c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration Income ETF (SDFI) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDFI | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.13 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | 7.95 | +4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDFI и FWD
Максимальная просадка SDFI за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDFI и FWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDFI | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.21% | -29.02% | +27.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -20.49% | +19.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -11.91% | +11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -4.29% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 5.49% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDFI и FWD
Текущая волатильность для AB Short Duration Income ETF (SDFI) составляет 0.46%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что SDFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDFI | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 11.01% | -10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 25.08% | -23.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78% | 29.57% | -27.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.44% | 26.05% | -23.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.44% | 26.05% | -23.61% |
Сравнение комиссий SDFI и FWD
SDFI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDFI и FWD
Дивидендная доходность SDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности FWD в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.09% | 0.11% | 1.89% |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 4.52% | 4.66% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
SDFI and FWD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWD has higher volatility (11.01%) compared to SDFI (0.46%). In terms of maximum drawdown, SDFI dropped -1.21% vs FWD's -29.02%.
On 1-year performance, FWD leads with 43.52% vs 3.50% for SDFI. On fees, SDFI is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SDFI has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FWD has performed better with a 43.52% return vs 3.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDFI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.
SDFI has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 0.09% for FWD.
SDFI is categorized as Short-Term Bond, while FWD is Global Equities. Their fees differ too: 0.30% for SDFI and 0.65% for FWD.
SDFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDFI и FWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор