Сравнение SDFI с FFUT
SDFI (AB Short Duration Income ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - SDFI is a Short-Term Bond fund tracking the Actively Managed, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. SDFI is passively managed, while FFUT is actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. SDFI charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности SDFI и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDFI показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 12.74%.
SDFI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDFI и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDFI AB Short Duration Income ETF | 0.86% | 3.46% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 8.26% |
Correlation
The correlation between SDFI and FFUT is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение распределения секторов SDFI и FFUT
Секторы
SDFI
FFUT
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
SDFI
FFUT
Сырьевые материалы
SDFI
-
FFUT
Коммуникационные услуги
SDFI
-
FFUT
Потребительский циклический сектор
SDFI
-
FFUT
Потребительский защитный сектор
SDFI
-
FFUT
Финансовые услуги
SDFI
-
FFUT
Здравоохранение
SDFI
-
FFUT
Промышленность
SDFI
-
FFUT
Недвижимость
SDFI
-
FFUT
Технологии
SDFI
-
FFUT
Коммунальные услуги
SDFI
-
FFUT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDFI vs. FFUT — Ранг доходности на риск
SDFI
FFUT
Сравнение SDFI c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration Income ETF (SDFI) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDFI | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDFI | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.25 | 2.01 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SDFI и FFUT
Максимальная просадка SDFI за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDFI и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDFI | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.21% | -2.84% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.90% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.88% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDFI и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDFI | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 11.17% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 11.17% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 11.17% | -8.69% |
Сравнение комиссий SDFI и FFUT
SDFI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDFI и FFUT
Дивидендная доходность SDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности FFUT в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% | 0.00% |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.66% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
SDFI and FFUT have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDFI is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDFI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
SDFI has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 1.85% for FFUT.
SDFI is categorized as Short-Term Bond, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for SDFI and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для SDFI и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор