PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDFI с IEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDFI с IEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDFI (AB Short Duration Income ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - SDFI is a Short-Term Bond fund tracking the Actively Managed, while IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past year, SDFI returned 4.51% vs 40.11% for IEO. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. SDFI charges 0.30%/yr vs 0.42%/yr for IEO.

Доходность

Сравнение доходности SDFI и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Short Duration Income ETF (SDFI) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDFI показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 34.59%.

SDFI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.23%
С начала года
34.59%
6 месяцев
26.42%
1 год
40.11%
3 года*
16.01%
5 лет*
18.96%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDFI и IEO

2026 (YTD)20252024
SDFI
AB Short Duration Income ETF		0.86%6.39%3.71%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.59%2.15%-8.93%

Correlation

The correlation between SDFI and IEO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г.

-0.19

The correlation between SDFI and IEO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDFI и IEO

Секторы
SDFI
IEO

Энергетика

100.0%
99.3%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

SDFI
100.0%
IEO
99.3%

Сырьевые материалы

SDFI

-

IEO
0.7%

Коммуникационные услуги

SDFI

-

IEO

-

Потребительский циклический сектор

SDFI

-

IEO

-

Потребительский защитный сектор

SDFI

-

IEO

-

Финансовые услуги

SDFI

-

IEO

-

Здравоохранение

SDFI

-

IEO

-

Промышленность

SDFI

-

IEO

-

Недвижимость

SDFI

-

IEO

-

Технологии

SDFI

-

IEO

-

Коммунальные услуги

SDFI

-

IEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Short Duration Income ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с SDFI:
SDFI с FFUTSDFI с BPHSDFI с BNOSDFI с HYFISDFI с DCRESDFI с MYCFSDFI с LODI
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF

Доходность на риск

SDFI vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDFI
Ранг доходности на риск SDFI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDFI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDFI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDFI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDFI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDFI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDFI c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration Income ETF (SDFI) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDFIIEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.61

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.12

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.82

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

7.63

+7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDFI vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDFI на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа IEO равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDFI и IEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDFIIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.61

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

0.17

+2.08

Просадки

Сравнение просадок SDFI и IEO

Максимальная просадка SDFI за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDFI и IEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDFIIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.21%

-79.17%

+77.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-14.30%

+13.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-7.30%

+7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-26.27%

+26.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

5.28%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SDFI и IEO

Текущая волатильность для AB Short Duration Income ETF (SDFI) составляет 0.52%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что SDFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDFIIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

9.32%

-8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

19.86%

-18.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

25.15%

-23.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

30.54%

-28.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

35.00%

-32.52%

Сравнение комиссий SDFI и IEO

SDFI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDFI и IEO

Дивидендная доходность SDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности IEO в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
SDFI
AB Short Duration Income ETF		4.61%4.66%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDFI and IEO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (9.32%) compared to SDFI (0.52%). In terms of maximum drawdown, SDFI dropped -1.21% vs IEO's -79.17%.

On 1-year performance, IEO leads with 40.11% vs 4.51% for SDFI. On fees, SDFI is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SDFI has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEO has performed better with a 40.11% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDFI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.

SDFI has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 1.97% for IEO.

SDFI is categorized as Short-Term Bond, while IEO is Energy Equities. SDFI tracks Actively Managed, while IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SDFI and 0.42% for IEO.

SDFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDFI и IEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор