Сравнение SDFI с CMDT
SDFI (AB Short Duration Income ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - SDFI is a Short-Term Bond fund tracking the Actively Managed, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, SDFI returned 4.51% vs 35.85% for CMDT. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SDFI charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности SDFI и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDFI показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 23.96%.
SDFI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDFI и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDFI AB Short Duration Income ETF | 0.86% | 6.39% | 3.71% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 23.96% | 12.78% | 0.29% |
Correlation
The correlation between SDFI and CMDT is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г. | -0.12 |
The correlation between SDFI and CMDT shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SDFI и CMDT
Секторы
SDFI
CMDT
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
SDFI
CMDT
-
Сырьевые материалы
SDFI
-
CMDT
-
Коммуникационные услуги
SDFI
-
CMDT
-
Потребительский циклический сектор
SDFI
-
CMDT
-
Потребительский защитный сектор
SDFI
-
CMDT
-
Финансовые услуги
SDFI
-
CMDT
Здравоохранение
SDFI
-
CMDT
-
Промышленность
SDFI
-
CMDT
-
Недвижимость
SDFI
-
CMDT
-
Технологии
SDFI
-
CMDT
-
Коммунальные услуги
SDFI
-
CMDT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDFI vs. CMDT — Ранг доходности на риск
SDFI
CMDT
Сравнение SDFI c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration Income ETF (SDFI) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDFI | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.50 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 8.03 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 22.12 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDFI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.92 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.25 | 1.32 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок SDFI и CMDT
Максимальная просадка SDFI за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDFI и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDFI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.21% | -9.69% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -4.49% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -2.86% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -2.69% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.63% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDFI и CMDT
Текущая волатильность для AB Short Duration Income ETF (SDFI) составляет 0.52%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SDFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDFI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 4.33% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 10.30% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 12.35% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 12.21% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 12.21% | -9.73% |
Сравнение комиссий SDFI и CMDT
SDFI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDFI и CMDT
Дивидендная доходность SDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности CMDT в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.44% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.66% | 3.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDFI and CMDT have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (4.33%) compared to SDFI (0.52%). In terms of maximum drawdown, SDFI dropped -1.21% vs CMDT's -9.69%.
On 1-year performance, CMDT leads with 35.85% vs 4.51% for SDFI. On fees, SDFI is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SDFI has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 35.85% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDFI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
SDFI has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 2.44% for CMDT.
SDFI is categorized as Short-Term Bond, while CMDT is Commodities. SDFI tracks Actively Managed, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: AllianceBernstein and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for SDFI and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDFI и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор