PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDFI с BBSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDFI с BBSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDFI (AB Short Duration Income ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - SDFI is a Short-Term Bond fund tracking the Actively Managed, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, SDFI returned 4.51% vs 3.43% for BBSB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SDFI charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.

Доходность

Сравнение доходности SDFI и BBSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Short Duration Income ETF (SDFI) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDFI показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.47%.

SDFI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBSB

1 день
-0.05%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDFI и BBSB

2026 (YTD)20252024
SDFI
AB Short Duration Income ETF		0.86%6.39%3.71%
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.47%5.12%3.24%

Correlation

The correlation between SDFI and BBSB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between SDFI and BBSB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDFI и BBSB

Секторы
SDFI
BBSB

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

99.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

SDFI
100.0%
BBSB

-

Сырьевые материалы

SDFI

-

BBSB

-

Коммуникационные услуги

SDFI

-

BBSB
99.7%

Потребительский циклический сектор

SDFI

-

BBSB

-

Потребительский защитный сектор

SDFI

-

BBSB

-

Финансовые услуги

SDFI

-

BBSB

-

Здравоохранение

SDFI

-

BBSB

-

Промышленность

SDFI

-

BBSB

-

Недвижимость

SDFI

-

BBSB

-

Технологии

SDFI

-

BBSB

-

Коммунальные услуги

SDFI

-

BBSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Short Duration Income ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Часто сравнивают с SDFI:
SDFI с FFUTSDFI с BPHSDFI с BNOSDFI с HYFISDFI с DCRESDFI с MYCFSDFI с LODI
Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с SHYBBSB с MUSTBBSB с IGSBBBSB с VGSHBBSB с BINC

Доходность на риск

SDFI vs. BBSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDFI
Ранг доходности на риск SDFI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDFI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDFI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDFI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDFI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDFI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDFI c BBSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration Income ETF (SDFI) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDFIBBSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.71

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.61

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.56

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

4.02

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

16.55

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDFI vs. BBSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDFI на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSB равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDFI и BBSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDFIBBSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.71

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

2.35

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SDFI и BBSB

Максимальная просадка SDFI за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDFI и BBSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDFIBBSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.21%

-1.57%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-0.86%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.25%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.31%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.21%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SDFI и BBSB

AB Short Duration Income ETF (SDFI) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SDFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDFIBBSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.36%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

0.85%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

1.27%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

1.66%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

1.66%

+0.82%

Сравнение комиссий SDFI и BBSB

SDFI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDFI и BBSB

Дивидендная доходность SDFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности BBSB в 3.81%

ПозицияTTM202520242023
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%
SDFI
AB Short Duration Income ETF		4.61%4.66%3.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDFI and BBSB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDFI has higher volatility (0.52%) compared to BBSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, SDFI dropped -1.21% vs BBSB's -1.57%.

On 1-year performance, SDFI leads with 4.51% vs 3.43% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDFI has performed better with a 4.51% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for SDFI.

SDFI has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 3.81% for BBSB.

SDFI is categorized as Short-Term Bond, while BBSB is Government Bonds. SDFI tracks Actively Managed, while BBSB tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: AllianceBernstein and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for SDFI and 0.04% for BBSB.

BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDFI и BBSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор