PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEV с VALE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SDEV с VALE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SDEV (Stablecoin Development Corporation) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. SDEV operates in Asset Management (Financial Services), while VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, SDEV returned -59.79%/yr vs 20.98%/yr for VALE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SDEV и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stablecoin Development Corporation (SDEV) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDEV показывает доходность -95.89%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции SDEV уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: -59.79% против 20.98% соответственно.

SDEV

1 день
3.57%
1 месяц
-28.83%
С начала года
-95.89%
6 месяцев
-85.03%
1 год
-39.49%
3 года*
-75.48%
5 лет*
-79.20%
10 лет*
-59.79%

VALE

1 день
-1.58%
1 месяц
-9.86%
С начала года
15.04%
6 месяцев
19.11%
1 год
66.24%
3 года*
10.73%
5 лет*
1.65%
10 лет*
20.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEV и VALE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEV
Stablecoin Development Corporation		-95.89%1,319.69%-91.58%-89.54%-85.21%-45.97%8.91%-17.17%-79.93%16.67%
VALE
Vale S.A.		15.04%60.70%-38.83%1.57%32.54%-1.45%32.40%2.72%12.25%68.03%

Correlation

The correlation between SDEV and VALE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SDEV:

$192.22M

VALE:

$64.08B

EPS

SDEV:

$12.02

VALE:

$0.65

Коэффициент P/E

SDEV:

0.10

VALE:

22.94

Коэффициент P/S

SDEV:

20.47

VALE:

1.62

Коэффициент P/B

SDEV:

1.38

VALE:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

SDEV:

$2.46M

VALE:

$39.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

SDEV:

-$85.00K

VALE:

$13.65B

EBITDA (12 мес.)

SDEV:

-$5.18M

VALE:

$14.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stablecoin Development Corporation

Vale S.A.

Часто сравнивают с SDEV:
SDEV с MUSDEV с PLSDEV с CRVSSDEV с AXIASDEV с AUSDEV с GDXSDEV с ELEZY
Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с GLEN.LVALE с GGBVALE с MOVALE с VICI

Доходность на риск

SDEV vs. VALE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEV
Ранг доходности на риск SDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEV c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stablecoin Development Corporation (SDEV) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEVVALEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
2.09

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.65

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.35

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

11.56

-12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEV vs. VALE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEV на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа VALE равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEV и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEVVALEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

2.09

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.05

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.52

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.30

-0.50

Просадки

Сравнение просадок SDEV и VALE

Максимальная просадка SDEV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEV и VALE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEVVALEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-92.78%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.83%

-19.85%

-78.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.89%

-41.94%

-56.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.96%

-49.79%

-50.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-57.60%

-42.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-15.88%

-84.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.68%

-36.72%

-45.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.80%

5.75%

+61.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEV и VALE

Stablecoin Development Corporation (SDEV) имеет более высокую волатильность в 21.69% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что SDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEVVALEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.69%

9.08%

+12.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

185.11%

26.61%

+158.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

244.75%

31.92%

+212.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.43%

35.45%

+104.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

333.78%

40.87%

+292.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEV и VALE

Дивидендная доходность SDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 344.83%, что больше доходности VALE в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDEV
Stablecoin Development Corporation		344.83%14.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALE
Vale S.A.		3.83%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDEV и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stablecoin Development Corporation и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
2.46M
9.26B
(SDEV) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SDEV and VALE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDEV has higher volatility (21.69%) compared to VALE (9.08%). In terms of maximum drawdown, SDEV dropped -100.00% vs VALE's -92.78%.

VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEV и VALE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор