Stablecoin Development Corporation (SDEV) Коэффициент Шарпа: -0.01

Коэффициент Шарпа SDEV равен -0.01, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.01 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 12 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа SDEV

Ниже среднего

SDEV опережает 31.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция SDEV на рынке

График показывает коэффициент Шарпа SDEV относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): -0.19 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от -0.19 до 1.66
Зеленая зона (верхние 25%): 1.66 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 6.20+
Медиана (50-й перцентиль): 0.59 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Stablecoin Development Corporation с другими акциями в отрасли Asset Management за несколько временных периодов, показывая, как доходность SDEV с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 12 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
RMCOW	Royalty Management Holding Corporation	6.14
SII	Sprott Inc	6.00
AEF	Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.	4.23
SSSS	SuRo Capital Corp.	4.03
FUND	Sprott Focus Trust, Inc.	3.91
AAMI	Acadian Asset Management Inc	3.73
RMT	Royce Micro-Cap Trust, Inc.	3.64
GAM	General American Investors Company, Inc.	3.62
BK	The Bank of New York Mellon Corporation	3.55
GGZ	The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust	3.43
SDEV	Stablecoin Development Corporation	-0.01

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа SDEV во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда SDEV стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore SDEV risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

SDEV Sortino Ratio