PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEU.L с HG=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SDEU.L с HG=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDEU.L (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while HG=F (Copper) is an asset. Over the past 10 years, SDEU.L returned -0.29%/yr vs 12.73%/yr for HG=F. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SDEU.L и HG=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и Copper (HG=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDEU.L торгуется в GBP, в то время как HG=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HG=F были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDEU.L показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у HG=F с доходностью 16.41%. За последние 10 лет акции SDEU.L уступали акциям HG=F по среднегодовой доходности: -0.29% против 12.73% соответственно.

SDEU.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.20%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.01%
1 год
2.04%
3 года*
1.13%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
-0.29%

HG=F

1 день
0.72%
1 месяц
7.75%
С начала года
16.41%
6 месяцев
18.72%
1 год
33.84%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.73%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEU.L и HG=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEU.L
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)		-1.11%3.89%-3.80%2.90%-13.18%-9.06%8.46%-2.18%3.12%1.86%
HG=F
Copper		16.41%29.86%5.30%-3.00%-4.48%28.04%22.12%2.27%-15.56%20.34%

Correlation

The correlation between SDEU.L and HG=F is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Copper

Часто сравнивают с SDEU.L:
SDEU.L с SEGA.LSDEU.L с TLTSDEU.L с USTY.LSDEU.L с VUTY.LSDEU.L с UKG5.LSDEU.L с GILS.LSDEU.L с GLTS.L
Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с COPXHG=F с GC=FHG=F с CPERHG=F с FCXHG=F с BZ=FHG=F с COPA.LHG=F с SPY

Доходность на риск

SDEU.L vs. HG=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEU.L
Ранг доходности на риск SDEU.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEU.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEU.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEU.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEU.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEU.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HG=F
Ранг доходности на риск HG=F: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG=F: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEU.L c HG=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEU.LHG=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.88

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
1.25

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

1.26

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

2.77

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEU.L vs. HG=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEU.L на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа HG=F равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEU.L и HG=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEU.LHG=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.88

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.32

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.53

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.21

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SDEU.L и HG=F

Максимальная просадка SDEU.L за все время составила -27.61%, что меньше максимальной просадки HG=F в -57.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEU.L и HG=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEU.LHG=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.61%

-57.86%

+30.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-24.39%

+20.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.00%

-24.39%

+17.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-27.16%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.61%

-29.41%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

-1.48%

-21.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-20.96%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

11.69%

-9.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEU.L и HG=F

Текущая волатильность для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) составляет 1.61%, в то время как у Copper (HG=F) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что SDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HG=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEU.LHG=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

7.92%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

20.77%

-16.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

34.84%

-29.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

25.28%

-17.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

22.87%

-14.27%

Часто задаваемые вопросы

SDEU.L and HG=F have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEU.L и HG=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор