Сравнение SDEU.L с VUTY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L).
SDEU.L и VUTY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. VUTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDEU.L и VUTY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDEU.L и VUTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.45% | 3.89% | -3.80% | 2.90% | -13.18% | -9.06% | 8.46% | -2.18% | 3.12% | 1.86% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 1.00% | -1.13% | 2.55% | -1.94% | -1.87% | -1.11% | 3.99% | 3.70% | 6.64% | -6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SDEU.L показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у VUTY.L с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции SDEU.L уступали акциям VUTY.L по среднегодовой доходности: -0.34% против 1.60% соответственно.
SDEU.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- -2.67%
- 10 лет*
- -0.34%
VUTY.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 0.30%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDEU.L и VUTY.L
SDEU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUTY.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SDEU.L vs. VUTY.L — Ранг доходности на риск
SDEU.L
VUTY.L
Сравнение SDEU.L c VUTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDEU.L | VUTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | -0.01 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.04 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.04 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 0.07 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDEU.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.01 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.06 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.16 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.14 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SDEU.L и VUTY.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEU.L и VUTY.L
Дивидендная доходность SDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности VUTY.L в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.51% | 2.50% | 2.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.34% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.21% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDEU.L и VUTY.L
Максимальная просадка SDEU.L за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки VUTY.L в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEU.L и VUTY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDEU.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -22.63% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -7.29% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.62% | -16.17% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -22.63% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.48% | -16.89% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -12.54% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 4.22% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEU.L и VUTY.L
Текущая волатильность для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что SDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDEU.L | VUTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 2.01% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.66% | 4.44% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 7.16% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 8.75% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 10.05% | -1.35% |