Сравнение SDEU.L с USTY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L).
SDEU.L и USTY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. USTY.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDEU.L и USTY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDEU.L и USTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.52% | 3.89% | -3.80% | 2.90% | -13.18% | -9.06% | 8.46% | -2.18% | 3.12% | 1.86% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 1.64% | 0.10% | 3.36% | -1.37% | -1.66% | -0.86% | 4.57% | 4.20% | 7.22% | -6.43% |
Доходность по периодам
С начала года, SDEU.L показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у USTY.L с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции SDEU.L уступали акциям USTY.L по среднегодовой доходности: -0.39% против 2.22% соответственно.
SDEU.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- -0.39%
USTY.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDEU.L и USTY.L
SDEU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USTY.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SDEU.L vs. USTY.L — Ранг доходности на риск
SDEU.L
USTY.L
Сравнение SDEU.L c USTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDEU.L | USTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.19 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.31 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.24 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 0.44 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDEU.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.19 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.14 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.22 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.33 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SDEU.L и USTY.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEU.L и USTY.L
Дивидендная доходность SDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности USTY.L в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.51% | 2.50% | 2.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.34% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 4.82% | 4.61% | 3.81% | 2.81% | 1.57% | 1.31% | 2.49% | 2.79% | 2.11% | 2.11% | 1.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDEU.L и USTY.L
Максимальная просадка SDEU.L за все время составила -27.61%, что больше максимальной просадки USTY.L в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEU.L и USTY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDEU.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -23.02% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -7.42% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.62% | -16.04% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -23.02% | -4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | -14.76% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -11.98% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 4.10% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEU.L и USTY.L
Текущая волатильность для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) составляет 1.78%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что SDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDEU.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 2.06% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 4.57% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 7.24% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 8.79% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 10.05% | -1.35% |