Сравнение SDEU.L с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SDEU.L и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDEU.L и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDEU.L и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.45% | 3.89% | -3.80% | 2.90% | -13.18% | -9.06% | 8.46% | -2.18% | 3.12% | 1.86% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.57% | -3.18% | -6.45% | -2.37% | -23.06% | -3.70% | 14.68% | 9.78% | 4.22% | -0.26% |
Разные валюты инструментов
SDEU.L торгуется в GBP, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDEU.L показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции SDEU.L превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -0.34% против -0.59% соответственно.
SDEU.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- -2.67%
- 10 лет*
- -0.34%
TLT
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- -2.47%
- 3 года*
- -4.79%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -0.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDEU.L и TLT
SDEU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SDEU.L vs. TLT — Ранг доходности на риск
SDEU.L
TLT
Сравнение SDEU.L c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDEU.L | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | -0.20 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | -0.19 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.24 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | -0.42 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDEU.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.20 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | -0.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.29 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SDEU.L и TLT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEU.L и TLT
Дивидендная доходность SDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности TLT в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEU.L iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.51% | 2.50% | 2.57% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.34% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.51% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SDEU.L и TLT
Максимальная просадка SDEU.L за все время составила -27.61%, что меньше максимальной просадки TLT в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEU.L и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDEU.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -48.35% | +20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -9.23% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.62% | -43.70% | +23.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -48.35% | +20.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.48% | -39.86% | +17.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -13.63% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 4.40% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEU.L и TLT
Текущая волатильность для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) составляет 1.78%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что SDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDEU.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 3.81% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.66% | 7.58% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 12.44% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 16.50% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 17.07% | -8.37% |