PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEU.L с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SDEU.L с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDEU.L (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, SDEU.L returned -0.29%/yr vs 14.57%/yr for GC=F. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SDEU.L и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDEU.L торгуется в GBP, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDEU.L показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции SDEU.L уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -0.29% против 14.57% соответственно.

SDEU.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.20%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.01%
1 год
2.04%
3 года*
1.13%
5 лет*
-2.81%
10 лет*
-0.29%

GC=F

1 день
1.45%
1 месяц
-2.62%
С начала года
4.48%
6 месяцев
6.14%
1 год
35.87%
3 года*
28.66%
5 лет*
20.24%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDEU.L и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDEU.L
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)		-1.11%3.89%-3.80%2.90%-13.18%-9.06%8.46%-2.18%3.12%1.86%
GC=F
Gold Futures		4.48%52.80%29.71%7.67%11.41%-2.55%20.93%14.35%3.66%3.77%

Correlation

The correlation between SDEU.L and GC=F is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г.

0.35

The correlation between SDEU.L and GC=F shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Gold Futures

Часто сравнивают с SDEU.L:
SDEU.L с SEGA.LSDEU.L с TLTSDEU.L с USTY.LSDEU.L с VUTY.LSDEU.L с UKG5.LSDEU.L с GILS.LSDEU.L с GLTS.L
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

SDEU.L vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEU.L
Ранг доходности на риск SDEU.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEU.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEU.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEU.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEU.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEU.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEU.L c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEU.LGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.31

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
1.70

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

1.98

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

4.99

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEU.L vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEU.L на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEU.L и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEU.LGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.31

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

1.16

-1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.85

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.69

-0.63

Просадки

Сравнение просадок SDEU.L и GC=F

Максимальная просадка SDEU.L за все время составила -27.61%, что меньше максимальной просадки GC=F в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEU.L и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEU.LGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.61%

-40.62%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-16.99%

+12.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.00%

-16.99%

+9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.62%

-16.99%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.61%

-22.25%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

-15.08%

-7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-12.19%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

6.82%

-4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEU.L и GC=F

Текущая волатильность для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) составляет 1.61%, в то время как у Gold Futures (GC=F) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что SDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEU.LGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

4.24%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

22.29%

-18.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

25.67%

-20.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

17.38%

-9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

17.07%

-8.47%

Часто задаваемые вопросы

SDEU.L and GC=F have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEU.L и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор