Сравнение SDEM с TJUN
SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - SDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while TJUN is a Defined Outcome fund tracking the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Both are passively managed. Over the past year, SDEM returned 26.92% vs 9.48% for TJUN. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности SDEM и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDEM показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 0.92%.
SDEM
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.55%
- С начала года
- 14.03%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 4.09%
- Всё время*
- 3.94%
TJUN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.98%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $94.66K | $95.29K | $111.33K | |
| $24.15K | $81.14K | $116.15K |
Сравнение доходности по годам SDEM и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 14.03% | 16.77% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.92% | 11.79% |
Correlation
The correlation between SDEM and TJUN is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between SDEM and TJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDEM vs. TJUN — Ранг доходности на риск
SDEM
TJUN
Сравнение SDEM c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDEM | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.97 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 4.17 | +4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDEM и TJUN
Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки TJUN в -9.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.38% | -9.77% | -37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -9.77% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -4.58% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.44% | -1.12% | -19.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.28% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEM и TJUN
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 3.35%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDEM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 6.15% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 9.62% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 10.83% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 10.52% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 10.52% | +8.53% |
Сравнение комиссий SDEM и TJUN
SDEM берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEM и TJUN
Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 4.96% | 5.27% | 7.28% | 7.50% | 8.86% | 8.14% | 6.30% | 6.47% | 6.55% | 5.01% | 5.06% | 6.14% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDEM and TJUN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TJUN has higher volatility (6.15%) compared to SDEM (3.35%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs TJUN's -9.77%.
On 1-year performance, SDEM leads with 26.92% vs 9.48% for TJUN. On fees, SDEM is cheaper at 0.67% per year. On volatility, SDEM has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDEM has performed better with a 26.92% return vs 9.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDEM is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
SDEM has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 0.00% for TJUN.
SDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while TJUN tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.95% for TJUN.
SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDEM и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор