Сравнение SDEM с EVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU).
SDEM и EVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. EVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDEM и EVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDEM и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 8.90% | 32.01% | 0.42% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.90% | 38.54% | 1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SDEM показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у EVLU с доходностью 4.90%.
SDEM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 4.67%
EVLU
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDEM и EVLU
SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.
Доходность на риск
SDEM vs. EVLU — Ранг доходности на риск
SDEM
EVLU
Сравнение SDEM c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDEM | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.94 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 2.57 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.96 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 10.82 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDEM | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.94 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.50 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между SDEM и EVLU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEM и EVLU
Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что сопоставимо с доходностью EVLU в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 4.92% | 5.27% | 7.28% | 7.50% | 8.86% | 8.14% | 6.30% | 6.47% | 6.55% | 5.01% | 5.06% | 6.14% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 4.96% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDEM и EVLU
Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и EVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDEM | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.38% | -17.17% | -30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -13.13% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -9.91% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -3.60% | -17.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.59% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEM и EVLU
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 6.59%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDEM | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 8.15% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 14.08% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 19.75% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 19.02% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 19.02% | +0.28% |