PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDEM с EMCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDEM с EMCS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SDEM (Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF) and EMCS (Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SDEM tracks the MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend while EMCS tracks the MSCI Emerging Markets Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDEM returned 6.07%/yr vs 8.31%/yr for EMCS. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SDEM charges 0.67%/yr vs 0.15%/yr for EMCS.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и EMCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у EMCS с доходностью 26.55%.

SDEM

1 день
-0.52%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
4.55%
С начала года
14.03%
1 год
26.92%
3 года*
19.31%
5 лет*
6.07%
10 лет*
4.09%
Всё время*
3.94%

EMCS

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
18.02%
С начала года
26.55%
1 год
46.66%
3 года*
24.06%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
Всё время*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMCS

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF
$221.38K$988.25K$991.11K

SDEM

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
$94.66K$95.29K$111.33K

Сравнение доходности по годам SDEM и EMCS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		14.03%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-2.67%
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		26.55%38.71%10.12%5.68%-23.58%-2.02%19.72%19.54%-1.41%

Correlation

The correlation between SDEM and EMCS is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.67

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2018 г.

0.72

The correlation between SDEM and EMCS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDEM и EMCS

Секторы
SDEM
EMCS

Финансовые услуги

27.7%
27.3%

Промышленность

10.2%
1.2%

Недвижимость

7.7%
1.8%

Коммунальные услуги

7.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

6.0%
7.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
7.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
0.0%

Сырьевые материалы

5.2%
2.3%

Энергетика

3.6%
1.1%

Технологии

2.5%
51.4%

Здравоохранение

1.9%
0.0%

Финансовые услуги

SDEM
27.7%
EMCS
27.3%

Промышленность

SDEM
10.2%
EMCS
1.2%

Недвижимость

SDEM
7.7%
EMCS
1.8%

Коммунальные услуги

SDEM
7.2%
EMCS
0.0%

Потребительский циклический сектор

SDEM
6.0%
EMCS
7.5%

Коммуникационные услуги

SDEM
5.5%
EMCS
7.5%

Потребительский защитный сектор

SDEM
5.4%
EMCS
0.0%

Сырьевые материалы

SDEM
5.2%
EMCS
2.3%

Энергетика

SDEM
3.6%
EMCS
1.1%

Технологии

SDEM
2.5%
EMCS
51.4%

Здравоохранение

SDEM
1.9%
EMCS
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с EFASSDEM с ALTYSDEM с DVYASDEM с SCHDSDEM с DGRWSDEM с SPY
Часто сравнивают с EMCS:
EMCS с SNPDEMCS с TDECEMCS с BHYBEMCS с FEMEMCS с EDOGEMCS с VEXCEMCS с SCHE

Доходность на риск

SDEM vs. EMCS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EMCS
Ранг доходности на риск EMCS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDEM c EMCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDEMEMCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.72

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.28

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.07

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

9.42

-0.52

SDEM vs. EMCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCS равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и EMCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDEM и EMCS

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки EMCS в -44.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и EMCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDEMEMCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-44.86%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-15.25%

+6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-16.73%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.08%

-39.62%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-8.58%

+7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.44%

-16.40%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.97%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и EMCS

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 3.35%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF (EMCS) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDEMEMCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

9.49%

-6.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

24.90%

-13.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

27.31%

-13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

21.70%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

22.23%

-3.18%

Сравнение комиссий SDEM и EMCS

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии EMCS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и EMCS

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности EMCS в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCS
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF		1.50%1.66%0.67%3.07%2.26%1.46%1.40%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.96%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Часто задаваемые вопросы

SDEM and EMCS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCS has higher volatility (9.49%) compared to SDEM (3.35%). In terms of maximum drawdown, SDEM dropped -47.38% vs EMCS's -44.86%.

On 5-year performance, EMCS leads with 8.31% vs 6.07% for SDEM. On fees, EMCS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SDEM has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCS has performed better with a 8.31% return vs 6.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.67% for SDEM.

SDEM has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 1.50% for EMCS.

SDEM tracks MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend, while EMCS tracks MSCI Emerging Markets Climate Select Index. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.67% for SDEM and 0.15% for EMCS.

SDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDEM и EMCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор