PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDEM с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDEM с EMCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

SDEM и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDEM и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDEM и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		8.90%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-3.07%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, SDEM показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 1.96%.

SDEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.19%
С начала года
8.90%
6 месяцев
18.29%
1 год
31.53%
3 года*
18.54%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.67%

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с ALTYSDEM с EFASSDEM с SCHDSDEM с SPYSDEM с DGRWSDEM с DVYA
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Сравнение комиссий SDEM и EMCR

SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

SDEM vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDEM c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDEMEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.48

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.06

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

2.26

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

8.67

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDEM vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDEM на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа EMCR равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDEM и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDEMEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.48

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.48

-0.30

Корреляция

Корреляция между SDEM и EMCR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDEM и EMCR

Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности EMCR в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.92%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDEM и EMCR

Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

SDEMEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.38%

-34.28%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-13.84%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.72%

-34.28%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-10.23%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.98%

-9.49%

-11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.61%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SDEM и EMCR

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 6.59%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDEMEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

9.47%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

14.87%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

20.89%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

18.81%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

19.68%

-0.38%