Сравнение SDEM с DGRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE).
SDEM и DGRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SDEM и DGRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDEM и DGRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 8.90% | 32.01% | 4.02% | 12.64% | -21.53% | 2.11% | -11.13% | 17.56% | -17.40% | 16.57% |
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 7.23% | 27.47% | 3.63% | 18.46% | -21.86% | 2.55% | 10.85% | 21.12% | -16.36% | 33.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SDEM показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у DGRE с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции SDEM уступали акциям DGRE по среднегодовой доходности: 4.67% против 7.51% соответственно.
SDEM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 4.67%
DGRE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDEM и DGRE
SDEM берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.
Доходность на риск
SDEM vs. DGRE — Ранг доходности на риск
SDEM
DGRE
Сравнение SDEM c DGRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDEM | DGRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 2.03 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 2.69 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.94 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 12.49 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDEM | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.03 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.39 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.24 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SDEM и DGRE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDEM и DGRE
Дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности DGRE в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 4.92% | 5.27% | 7.28% | 7.50% | 8.86% | 8.14% | 6.30% | 6.47% | 6.55% | 5.01% | 5.06% | 6.14% |
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.45% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок SDEM и DGRE
Максимальная просадка SDEM за все время составила -47.38%, что больше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDEM и DGRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDEM | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.38% | -36.95% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -13.68% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.72% | -34.88% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.38% | -36.95% | -10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -9.26% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -12.14% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.21% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDEM и DGRE
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) составляет 6.59%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что SDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDEM | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 10.13% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 14.98% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 19.63% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.54% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 19.44% | -0.14% |