Сравнение SDD с TQQQ
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDD returned -27.07%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SDD и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDD показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции SDD уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -27.07% против 41.62% соответственно.
SDD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- -23.41%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -24.34%
- 5 лет*
- -19.04%
- 10 лет*
- -27.07%
TQQQ
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -11.29%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 34.71%
- 1 год
- 67.39%
- 3 года*
- 47.91%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 41.62%
Сравнение доходности по годам SDD и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -33.52% | -14.69% | -13.60% | -25.99% | 20.50% | -46.57% | -55.11% | -36.30% | 14.10% | -25.45% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 34.71% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between SDD and TQQQ is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.63 |
The correlation between SDD and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
SDD
TQQQ
Сравнение SDD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDD | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.22 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.83 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 5.57 | -7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDD и TQQQ
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -81.66% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -36.97% | -10.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.10% | -58.04% | -11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | -81.66% | +10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.11% | -81.66% | -14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -18.71% | -81.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.97% | -18.48% | -68.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | 12.14% | +15.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) составляет 7.67%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что SDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 22.28% | -14.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 46.14% | -21.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 55.54% | -19.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 67.78% | -24.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 66.40% | -21.38% |
Сравнение комиссий SDD и TQQQ
И SDD, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и TQQQ
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности TQQQ в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.47% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.53% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and TQQQ have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to SDD (7.67%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.94% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -27.07% for SDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDD has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -27.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDD and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SDD has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.53% for TQQQ.
SDD is categorized as Inverse Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDD и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор