PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDD с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDD с TQQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDD returned -26.75%/yr vs 42.84%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDD и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 38.79%. За последние 10 лет акции SDD уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -26.75% против 42.84% соответственно.

SDD

1 день
3.63%
1 месяц
2.05%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-22.77%
1 год
-41.53%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
-26.75%

TQQQ

1 день
-14.28%
1 месяц
2.07%
С начала года
38.79%
6 месяцев
30.51%
1 год
103.91%
3 года*
60.11%
5 лет*
24.09%
10 лет*
42.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDD и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		-23.94%-14.69%-13.60%-25.99%20.50%-46.57%-55.11%-36.30%14.10%-25.45%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		38.79%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between SDD and TQQQ is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.63

The correlation between SDD and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort SmallCap600

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с SDD:
SDD с QQQDSDD с SARKSDD с NFXSSDD с DOGSDD с MSTZSDD с TSLQSDD с BITU
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

SDD vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDD
Ранг доходности на риск SDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDD c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDDTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.10

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
2.41

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.33

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.83

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

9.20

-10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDD vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDD и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDDTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.10

-3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.36

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.65

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.71

-1.30

Просадки

Сравнение просадок SDD и TQQQ

Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDDTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-81.66%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.74%

-36.97%

-6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.26%

-58.04%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

-81.66%

+13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

-81.66%

-14.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-16.25%

-83.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.92%

-18.52%

-68.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.68%

11.33%

+15.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SDD и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) составляет 9.35%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 20.42%. Это указывает на то, что SDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDDTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

20.42%

-11.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

39.33%

-15.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

49.81%

-13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

66.79%

-23.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.16%

66.11%

-20.95%

Сравнение комиссий SDD и TQQQ

И SDD, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDD и TQQQ

Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности TQQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		6.11%5.07%4.34%3.84%0.33%0.00%0.00%1.20%0.52%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.43%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

SDD and TQQQ have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (20.42%) compared to SDD (9.35%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 42.84% vs -26.75% for SDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDD has been the lower-risk option at 9.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 42.84% return vs -26.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDD and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.43% for TQQQ.

SDD is categorized as Inverse Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDD и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор