PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDD с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDD с SVIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, SDD returned -23.30%/yr vs -4.33%/yr for SVIX. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. SDD charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.

Доходность

Сравнение доходности SDD и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -11.60%.

SDD

1 день
3.63%
1 месяц
2.05%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-22.77%
1 год
-41.53%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
-26.75%

SVIX

1 день
-6.75%
1 месяц
10.30%
С начала года
-11.60%
6 месяцев
1.32%
1 год
48.34%
3 года*
-4.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDD и SVIX

2026 (YTD)2025202420232022
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		-23.94%-14.69%-13.60%-25.99%13.82%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-11.60%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%

Correlation

The correlation between SDD and SVIX is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.63

The correlation between SDD and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort SmallCap600

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с SDD:
SDD с QQQDSDD с SARKSDD с NFXSSDD с DOGSDD с MSTZSDD с TSLQSDD с BITU
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с WEIXSVIX с JEPISVIX с QQQ

Доходность на риск

SDD vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDD
Ранг доходности на риск SDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDD c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDDSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
0.88

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
1.39

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.19

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.14

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

3.28

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDD vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDD и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDDSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

0.88

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.14

-0.73

Просадки

Сравнение просадок SDD и SVIX

Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и SVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDDSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-79.30%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.74%

-42.69%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.26%

-79.30%

+14.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-57.78%

-42.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.92%

-31.64%

-55.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.68%

14.78%

+11.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SDD и SVIX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) составляет 9.35%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что SDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDDSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

10.97%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

41.74%

-17.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

55.23%

-19.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

66.31%

-23.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.16%

66.31%

-21.15%

Сравнение комиссий SDD и SVIX

SDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDD и SVIX

Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		6.11%5.07%4.34%3.84%0.33%0.00%0.00%1.20%0.52%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDD and SVIX have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (10.97%) compared to SDD (9.35%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -4.33% vs -23.30% for SDD. On fees, SDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDD has been the lower-risk option at 9.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -4.33% return vs -23.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

SDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.00% for SVIX.

They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDD и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор