Сравнение SDD с SVIX
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDD returned -24.34%/yr vs -5.58%/yr for SVIX. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. SDD charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности SDD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDD показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
SDD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- -23.41%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -24.34%
- 5 лет*
- -19.04%
- 10 лет*
- -27.07%
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -33.52% | -14.69% | -13.60% | -25.99% | 17.77% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between SDD and SVIX is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.63 |
The correlation between SDD and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
SDD
SVIX
Сравнение SDD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.20 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.21 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 3.44 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDD и SVIX
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -79.30% | -20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -42.69% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.10% | -79.30% | +10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -51.72% | -48.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.97% | -32.18% | -54.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | 14.99% | +12.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и SVIX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) составляет 7.67%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что SDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 11.40% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 43.72% | -19.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 55.42% | -19.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 65.88% | -22.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 65.88% | -20.86% |
Сравнение комиссий SDD и SVIX
SDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и SVIX
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.47% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and SVIX have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (11.40%) compared to SDD (7.67%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.94% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -24.34% for SDD. On fees, SDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDD has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SDD has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.00% for SVIX.
SDD is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор