Сравнение SDD с SH
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds from ProShares - SDD tracks the S&P Small Cap 600 (-200%) while SH tracks the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDD returned -26.75%/yr vs -12.64%/yr for SH. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDD charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности SDD и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -5.94%. За последние 10 лет акции SDD уступали акциям SH по среднегодовой доходности: -26.75% против -12.64% соответственно.
SDD
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -22.77%
- 1 год
- -41.53%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -14.95%
- 10 лет*
- -26.75%
SH
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -15.86%
- 3 года*
- -12.35%
- 5 лет*
- -8.66%
- 10 лет*
- -12.64%
Сравнение доходности по годам SDD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -23.94% | -14.69% | -13.60% | -25.99% | 20.50% | -46.57% | -55.11% | -36.30% | 14.10% | -25.45% |
SH ProShares Short S&P500 | -5.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Correlation
The correlation between SDD and SH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г. | 0.78 |
The correlation between SDD and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. SH — Ранг доходности на риск
SDD
SH
Сравнение SDD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.79 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.88 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | -1.61 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -1.32 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.51 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | -0.70 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.58 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SDD и SH
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -94.66% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.74% | -18.16% | -25.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.26% | -38.82% | -26.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.68% | -44.53% | -23.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | -76.12% | -20.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -94.50% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.92% | -67.74% | -19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.68% | 10.00% | +16.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и SH
ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 3.71% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.32% | 9.31% | +15.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.17% | 12.10% | +24.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.23% | 16.88% | +26.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.16% | 18.03% | +27.13% |
Сравнение комиссий SDD и SH
SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и SH
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности SH в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.11% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.41% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and SH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDD has higher volatility (9.35%) compared to SH (3.71%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs SH's -94.66%.
On 10-year performance, SH leads with -12.64% vs -26.75% for SDD. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SH has performed better with a -12.64% return vs -26.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.
SDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 4.41% for SH.
SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while SH tracks S&P 500 (-100%). Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.90% for SH.
SDD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDD и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор