PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDD с IWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDD с IWN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDD returned -26.75%/yr vs 9.87%/yr for IWN. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SDD charges 0.95%/yr vs 0.24%/yr for IWN.

Доходность

Сравнение доходности SDD и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 15.90%. За последние 10 лет акции SDD уступали акциям IWN по среднегодовой доходности: -26.75% против 9.87% соответственно.

SDD

1 день
3.63%
1 месяц
2.05%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-22.77%
1 год
-41.53%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
-26.75%

IWN

1 день
-2.60%
1 месяц
-1.56%
С начала года
15.90%
6 месяцев
14.94%
1 год
40.04%
3 года*
16.63%
5 лет*
6.20%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDD и IWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		-23.94%-14.69%-13.60%-25.99%20.50%-46.57%-55.11%-36.30%14.10%-25.45%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		15.90%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%

Correlation

The correlation between SDD and IWN is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

-0.92

The correlation between SDD and IWN has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort SmallCap600

iShares Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с SDD:
SDD с QQQDSDD с SARKSDD с NFXSSDD с DOGSDD с MSTZSDD с TSLQSDD с BITU
Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX

Доходность на риск

SDD vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDD
Ранг доходности на риск SDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDD c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDDIWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.24

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
3.13

-4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.38

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

4.76

-5.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

15.96

-17.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDD vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа IWN равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDD и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDDIWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.24

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.29

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.42

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.39

-0.97

Просадки

Сравнение просадок SDD и IWN

Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и IWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDDIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-61.55%

-38.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.74%

-8.45%

-35.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.26%

-26.70%

-38.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

-26.70%

-40.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

-46.08%

-50.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-2.75%

-97.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.92%

-10.15%

-76.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.68%

2.52%

+24.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SDD и IWN

ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDDIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

5.38%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

12.11%

+12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

17.99%

+18.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

21.46%

+21.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.16%

23.40%

+21.76%

Сравнение комиссий SDD и IWN

SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDD и IWN

Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности IWN в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.48%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		6.11%5.07%4.34%3.84%0.33%0.00%0.00%1.20%0.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDD and IWN have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDD has higher volatility (9.35%) compared to IWN (5.38%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs IWN's -61.55%.

On 10-year performance, IWN leads with 9.87% vs -26.75% for SDD. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, IWN has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWN has performed better with a 9.87% return vs -26.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.

SDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 1.48% for IWN.

SDD is categorized as Inverse Equities, while IWN is Small Cap Value Equities. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while IWN tracks Russell 2000 Value Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.24% for IWN.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDD и IWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор