PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDD с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SDD и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDD показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 23.01%. За последние 10 лет акции SDD уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: -27.07% против 10.86% соответственно.


SDD

1 день
-1.48%
1 месяц
-6.17%
6 месяцев
-23.41%
С начала года
-33.52%
1 год
-43.32%
3 года*
-24.34%
5 лет*
-19.04%
10 лет*
-27.07%

IJR

1 день
0.68%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
14.55%
С начала года
23.01%
1 год
33.63%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDD и IJR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600
-33.52%-14.69%-13.60%-25.99%20.50%-46.57%-55.11%-36.30%14.10%-25.45%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
23.01%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between SDD and IJR is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

-0.93

The correlation between SDD and IJR has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort SmallCap600

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

SDD vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDD
Ранг доходности на риск SDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDD: 11
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг доходности на риск IJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDD c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SDDIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.34

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.89

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

13.04

-14.59

SDD vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDD на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDD и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDD и IJR

Максимальная просадка SDD за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и IJR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDDIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-58.15%

-41.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.71%

-8.68%

-39.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.10%

-28.02%

-41.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.26%

-28.02%

-43.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.11%

-44.36%

-51.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-0.78%

-99.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.97%

-9.24%

-77.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.89%

2.59%

+25.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SDD и IJR

ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDDIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

3.94%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.68%

12.00%

+12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.61%

17.41%

+18.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.06%

21.34%

+21.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.02%

22.84%

+22.18%

Сравнение комиссий SDD и IJR

SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDD и IJR

Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности IJR в 1.12%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.12%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600
6.47%5.07%4.34%3.84%0.33%0.00%0.00%1.20%0.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SDD and IJR have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDD has higher volatility (7.67%) compared to IJR (3.94%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.94% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, IJR leads with 10.86% vs -27.07% for SDD. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJR has performed better with a 10.86% return vs -27.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.

SDD has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 1.12% for IJR.

SDD is categorized as Inverse Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDD и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор