PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDD с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDD с IJR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDD returned -26.75%/yr vs 10.44%/yr for IJR. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. SDD charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности SDD и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 14.74%. За последние 10 лет акции SDD уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: -26.75% против 10.44% соответственно.

SDD

1 день
3.63%
1 месяц
2.05%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-22.77%
1 год
-41.53%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
-26.75%

IJR

1 день
-1.84%
1 месяц
-0.90%
С начала года
14.74%
6 месяцев
13.90%
1 год
31.19%
3 года*
13.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDD и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		-23.94%-14.69%-13.60%-25.99%20.50%-46.57%-55.11%-36.30%14.10%-25.45%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		14.74%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between SDD and IJR is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

-0.93

The correlation between SDD and IJR has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort SmallCap600

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SDD:
SDD с QQQDSDD с SARKSDD с NFXSSDD с DOGSDD с MSTZSDD с TSLQSDD с BITU
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

SDD vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDD
Ранг доходности на риск SDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDD c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDDIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.78

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
2.58

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.31

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.61

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

12.00

-13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDD vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDD на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDD и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDDIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

1.78

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.26

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.46

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.43

-1.02

Просадки

Сравнение просадок SDD и IJR

Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDDIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-58.15%

-41.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.74%

-8.68%

-35.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.26%

-28.02%

-37.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

-28.02%

-39.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

-44.36%

-51.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-1.84%

-98.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.92%

-9.28%

-77.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.68%

2.61%

+24.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SDD и IJR

ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDDIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

4.78%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

11.81%

+12.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

17.62%

+18.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

21.42%

+21.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.16%

22.91%

+22.25%

Сравнение комиссий SDD и IJR

SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDD и IJR

Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности IJR в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.16%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		6.11%5.07%4.34%3.84%0.33%0.00%0.00%1.20%0.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDD and IJR have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDD has higher volatility (9.35%) compared to IJR (4.78%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, IJR leads with 10.44% vs -26.75% for SDD. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJR has performed better with a 10.44% return vs -26.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.

SDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 1.16% for IJR.

SDD is categorized as Inverse Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDD и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор