Сравнение SDD с IJR
SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDD returned -27.07%/yr vs 10.86%/yr for IJR. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. SDD charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for IJR.
Доходность
Сравнение доходности SDD и IJR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDD показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 23.01%. За последние 10 лет акции SDD уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: -27.07% против 10.86% соответственно.
SDD
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.17%
- 6 месяцев
- -23.41%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -24.34%
- 5 лет*
- -19.04%
- 10 лет*
- -27.07%
IJR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.18%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 23.01%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам SDD и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | -33.52% | -14.69% | -13.60% | -25.99% | 20.50% | -46.57% | -55.11% | -36.30% | 14.10% | -25.45% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 23.01% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Correlation
The correlation between SDD and IJR is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г. | -0.93 |
The correlation between SDD and IJR has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDD vs. IJR — Ранг доходности на риск
SDD
IJR
Сравнение SDD c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDD | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.34 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.89 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 13.04 | -14.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDD и IJR
Максимальная просадка SDD за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и IJR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDD | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -58.15% | -41.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.71% | -8.68% | -39.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.10% | -28.02% | -41.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.26% | -28.02% | -43.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.11% | -44.36% | -51.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -0.78% | -99.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.97% | -9.24% | -77.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | 2.59% | +25.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDD и IJR
ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что SDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDD | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 3.94% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | 12.00% | +12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 17.41% | +18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.06% | 21.34% | +21.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 22.84% | +22.18% |
Сравнение комиссий SDD и IJR
SDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDD и IJR
Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности IJR в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.12% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 6.47% | 5.07% | 4.34% | 3.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDD and IJR have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDD has higher volatility (7.67%) compared to IJR (3.94%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.94% vs IJR's -58.15%.
On 10-year performance, IJR leads with 10.86% vs -27.07% for SDD. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IJR has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IJR has performed better with a 10.86% return vs -27.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for SDD.
SDD has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 1.12% for IJR.
SDD is categorized as Inverse Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. SDD tracks S&P Small Cap 600 (-200%), while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SDD and 0.06% for IJR.
IJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDD и IJR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор