PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDD с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDD с BITO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDD (ProShares UltraShort SmallCap600) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SDD is a Inverse Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 (-200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SDD is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SDD returned -23.30%/yr vs 22.23%/yr for BITO. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDD и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDD показывает доходность -23.94%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -32.00%.

SDD

1 день
3.63%
1 месяц
2.05%
С начала года
-23.94%
6 месяцев
-22.77%
1 год
-41.53%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
-26.75%

BITO

1 день
-4.97%
1 месяц
-26.17%
С начала года
-32.00%
6 месяцев
-33.58%
1 год
-43.17%
3 года*
22.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDD и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		-23.94%-14.69%-13.60%-25.99%20.50%-8.18%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-32.00%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between SDD and BITO is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort SmallCap600

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SDD:
SDD с QQQDSDD с SARKSDD с NFXSSDD с DOGSDD с MSTZSDD с TSLQSDD с BITU
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

SDD vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDD
Ранг доходности на риск SDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDD c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDDBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
-0.99

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
-1.44

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.84

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.82

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

-1.47

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDD vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDD на текущий момент составляет -1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDD и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDDBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

-0.99

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.12

-0.46

Просадки

Сравнение просадок SDD и BITO

Максимальная просадка SDD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDD и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDDBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-77.86%

-22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.74%

-53.10%

+9.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.26%

-53.10%

-12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-53.10%

-46.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.92%

-36.76%

-50.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.68%

29.46%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SDD и BITO

ProShares UltraShort SmallCap600 (SDD) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеют волатильность 9.35% и 9.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDDBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

9.76%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

33.97%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

43.86%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

55.13%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.16%

55.13%

-9.97%

Сравнение комиссий SDD и BITO

И SDD, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDD и BITO

Дивидендная доходность SDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности BITO в 73.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		73.23%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDD
ProShares UltraShort SmallCap600		6.11%5.07%4.34%3.84%0.33%0.00%0.00%1.20%0.52%

Часто задаваемые вопросы

SDD and BITO have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.76%) compared to SDD (9.35%). In terms of maximum drawdown, SDD dropped -99.93% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 22.23% vs -23.30% for SDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SDD has been the lower-risk option at 9.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 22.23% return vs -23.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDD and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 6.11% for SDD.

SDD is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency.

BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDD и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор