Сравнение SDCP с NEAR
SDCP (Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF) and NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, SDCP returned 4.38% vs 4.31% for NEAR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SDCP charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for NEAR.
Доходность
Сравнение доходности SDCP и NEAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDCP показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.73%.
SDCP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEAR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам SDCP и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 1.06% | 5.37% | 5.24% | 1.98% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.73% | 5.90% | 5.09% | 2.06% |
Correlation
The correlation between SDCP and NEAR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCP vs. NEAR — Ранг доходности на риск
SDCP
NEAR
Сравнение SDCP c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDCP | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.66 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | 3.81 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.90 | 17.49 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDCP | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 3.18 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.66 | 1.09 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок SDCP и NEAR
Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и NEAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCP | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -9.61% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -1.13% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.09% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.16% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.25% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCP и NEAR
Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) составляет 0.30%, в то время как у iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что SDCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCP | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.37% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 1.00% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 1.36% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.04% | 1.34% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 2.50% | -0.46% |
Сравнение комиссий SDCP и NEAR
SDCP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCP и NEAR
Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности NEAR в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.44% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.23% | 5.16% | 5.25% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDCP and NEAR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAR has higher volatility (0.37%) compared to SDCP (0.30%). In terms of maximum drawdown, SDCP dropped -1.00% vs NEAR's -9.61%.
On 1-year performance, SDCP leads with 4.38% vs 4.31% for NEAR. On fees, NEAR is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDCP has performed better with a 4.38% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SDCP.
SDCP has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 4.44% for NEAR.
They also come from different issuers: Virtus and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SDCP and 0.25% for NEAR.
NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 3.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDCP и NEAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор