Сравнение SDCP с LODI
SDCP (Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF) and LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, SDCP returned 4.06% vs 5.10% for LODI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SDCP charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for LODI.
Доходность
Сравнение доходности SDCP и LODI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDCP показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у LODI с доходностью 2.32%.
SDCP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.57%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LODI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.08%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDCP и LODI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 1.57% | 5.37% | 0.15% |
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 2.32% | 6.04% | 0.40% |
Correlation
The correlation between SDCP and LODI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDCP vs. LODI — Ранг доходности на риск
SDCP
LODI
Сравнение SDCP c LODI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDCP | LODI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.60 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 6.84 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | 20.20 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDCP и LODI
Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, примерно равная максимальной просадке LODI в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и LODI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDCP | LODI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -1.01% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.82% | -0.75% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.20% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.25% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDCP и LODI
Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) составляет 0.29%, в то время как у AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что SDCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LODI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDCP | LODI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 0.37% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | 1.13% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 2.09% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.01% | 2.29% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 2.29% | -0.28% |
Сравнение комиссий SDCP и LODI
SDCP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LODI в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDCP и LODI
Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности LODI в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 4.96% | 5.11% | 0.38% | 0.00% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.20% | 5.16% | 5.25% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
SDCP and LODI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LODI has higher volatility (0.37%) compared to SDCP (0.29%). In terms of maximum drawdown, SDCP dropped -1.00% vs LODI's -1.01%.
On 1-year performance, LODI leads with 5.10% vs 4.06% for SDCP. On fees, LODI is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LODI has performed better with a 5.10% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LODI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SDCP.
SDCP has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 4.96% for LODI.
They also come from different issuers: Virtus and AAM. Their fees differ too: 0.35% for SDCP and 0.15% for LODI.
SDCP currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDCP и LODI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор