PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCP с LDSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDCP с LDSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF).

SDCP и LDSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SDCP и LDSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDCP и LDSF

2026 (YTD)202520242023
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.48%5.37%5.24%1.98%
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		-0.08%6.82%4.20%2.92%

Доходность по периодам

С начала года, SDCP показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у LDSF с доходностью -0.08%.

SDCP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDSF

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.88%
3 года*
5.13%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с PULTSDCP с NPFISDCP с TSECSDCP с FUSISDCP с SDSISDCP с MSTISDCP с PYLD
Часто сравнивают с LDSF:
LDSF с HISFLDSF с FTCBLDSF с FSIGLDSF с FMHILDSF с CAAALDSF с SGOVLDSF с VRIG

Сравнение комиссий SDCP и LDSF

SDCP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LDSF в 0.87%.

LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

SDCP vs. LDSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LDSF
Ранг доходности на риск LDSF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDSF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDSF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDSF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDSF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDSF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCP c LDSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) и First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCPLDSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

2.05

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

2.88

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.59

2.85

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

12.21

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCP vs. LDSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCP на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDSF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCP и LDSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCPLDSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.05

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

0.79

+1.88

Корреляция

Корреляция между SDCP и LDSF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCP и LDSF

Дивидендная доходность SDCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности LDSF в 4.61%

TTM2025202420232022202120202019
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.27%5.16%5.25%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDSF
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF		4.61%4.52%4.53%4.08%2.61%1.97%2.65%3.06%

Просадки

Сравнение просадок SDCP и LDSF

Максимальная просадка SDCP за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки LDSF в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCP и LDSF.

Загрузка...

Показатели просадок

SDCPLDSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.00%

-8.56%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.82%

-1.74%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.07%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-1.48%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.41%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCP и LDSF

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) составляет 0.40%, в то время как у First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что SDCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDCPLDSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

1.17%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

1.47%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

2.39%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

3.08%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

3.20%

-1.10%