PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDCI с XBCU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDCI с XBCU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L).

SDCI и XBCU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г.. XBCU.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Фонд был запущен 9 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SDCI и XBCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDCI и XBCU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		22.70%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		15.88%26.09%8.64%-9.97%20.96%39.63%-1.34%7.54%-13.96%

Доходность по периодам

С начала года, SDCI показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у XBCU.L с доходностью 15.88%.

SDCI

1 день
-0.77%
1 месяц
9.08%
С начала года
22.70%
6 месяцев
21.72%
1 год
29.96%
3 года*
21.13%
5 лет*
22.45%
10 лет*
—

XBCU.L

1 день
-1.36%
1 месяц
1.65%
С начала года
15.88%
6 месяцев
28.73%
1 год
30.53%
3 года*
15.02%
5 лет*
16.99%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с CCRVSDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с PKBSDCI с FLSPSDCI с FFLC
Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с GLDXBCU.L с ETL2.DEXBCU.L с UC15.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с XCX6.L

Сравнение комиссий SDCI и XBCU.L

SDCI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XBCU.L в 0.29%.

SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Доходность на риск

SDCI vs. XBCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDCI c XBCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDCIXBCU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.56

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.00

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

3.22

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

8.53

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDCI vs. XBCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDCI на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBCU.L равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDCI и XBCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDCIXBCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.91

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.25

+0.41

Корреляция

Корреляция между SDCI и XBCU.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDCI и XBCU.L

Дивидендная доходность SDCI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как XBCU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		3.00%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDCI и XBCU.L

Максимальная просадка SDCI за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки XBCU.L в -62.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDCI и XBCU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SDCIXBCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-62.92%

+17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.60%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-27.83%

+9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-4.38%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-30.03%

+18.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.59%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SDCI и XBCU.L

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что SDCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDCIXBCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

5.69%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

15.45%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

19.52%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

18.72%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

16.54%

+0.57%