PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDAIX с HMXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDAIX с HMXIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SDAIX (Swan Defined Risk Growth Fund) and HMXIX (AlphaCentric Premium Opportunity Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, SDAIX returned 7.34%/yr vs 5.63%/yr for HMXIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SDAIX charges 1.40%/yr vs 1.99%/yr for HMXIX.

Доходность

Сравнение доходности SDAIX и HMXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDAIX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у HMXIX с доходностью 5.94%.

SDAIX

1 день
-1.37%
1 месяц
-1.26%
С начала года
3.90%
6 месяцев
2.86%
1 год
15.44%
3 года*
12.76%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—

HMXIX

1 день
-1.74%
1 месяц
-1.02%
С начала года
5.94%
6 месяцев
4.62%
1 год
17.53%
3 года*
9.61%
5 лет*
5.63%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDAIX и HMXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		3.90%14.14%13.81%16.25%-17.87%22.93%11.87%23.13%
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		5.94%8.73%8.86%13.36%-10.62%7.82%27.93%16.54%

Correlation

The correlation between SDAIX and HMXIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.90

The correlation between SDAIX and HMXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Growth Fund

AlphaCentric Premium Opportunity Fund

Часто сравнивают с SDAIX:
SDAIX с APLIXSDAIX с JHQDXSDAIX с SDRIXSDAIX с STTIXSDAIX с GCPYXSDAIX с PPFIXSDAIX с HRSTX
Часто сравнивают с HMXIX:
HMXIX с MRSKHMXIX с GNXIXHMXIX с GCPYXHMXIX с JHQDXHMXIX с LYFIXHMXIX с GTSOXHMXIX с IOFIX

Доходность на риск

SDAIX vs. HMXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDAIX
Ранг доходности на риск SDAIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDAIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDAIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDAIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDAIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDAIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HMXIX
Ранг доходности на риск HMXIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDAIX c HMXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDAIXHMXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.42

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.88

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.12

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

7.20

+1.44

SDAIX vs. HMXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDAIX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMXIX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDAIX и HMXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDAIX и HMXIX

Максимальная просадка SDAIX за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки HMXIX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAIX и HMXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDAIXHMXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-15.80%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-8.69%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-15.80%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-15.80%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-3.93%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-3.45%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.55%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SDAIX и HMXIX

Текущая волатильность для Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) составляет 4.24%, в то время как у AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что SDAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDAIXHMXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.41%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.75%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

13.02%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

10.77%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

10.68%

+2.75%

Сравнение комиссий SDAIX и HMXIX

SDAIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии HMXIX в 1.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDAIX и HMXIX

SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		5.79%6.13%2.17%0.00%0.00%4.78%2.26%0.00%0.00%0.47%0.16%
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		0.00%0.00%0.00%28.80%0.00%0.00%0.62%1.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDAIX and HMXIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HMXIX has higher volatility (5.41%) compared to SDAIX (4.24%). In terms of maximum drawdown, SDAIX dropped -24.26% vs HMXIX's -15.80%.

SDAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDAIX и HMXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор