PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDAIX с CIHEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDAIX с CIHEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX).

SDAIX управляется Swan. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SDAIX и CIHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDAIX и CIHEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		-7.04%14.14%13.81%16.25%-17.87%22.93%11.87%23.13%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-2.14%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.57%

Доходность по периодам

С начала года, SDAIX показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у CIHEX с доходностью -2.14%.

SDAIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-4.77%
1 год
9.16%
3 года*
10.65%
5 лет*
6.29%
10 лет*
—

CIHEX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.60%
1 год
11.29%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Growth Fund

Calamos Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с SDAIX:
SDAIX с SDRIXSDAIX с JDIEXSDAIX с APLIXSDAIX с PPFIXSDAIX с SHIIXSDAIX с STTIXSDAIX с EIVPX
Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с CHICIHEX с HRSTXCIHEX с CTRIXCIHEX с HNDRX

Сравнение комиссий SDAIX и CIHEX

SDAIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии CIHEX в 0.91%.

SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund

Доходность на риск

SDAIX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDAIX
Ранг доходности на риск SDAIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDAIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDAIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDAIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDAIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDAIX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDAIXCIHEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.24

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.85

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.02

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

9.02

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDAIX vs. CIHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDAIX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа CIHEX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDAIX и CIHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDAIXCIHEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.24

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.74

-0.02

Корреляция

Корреляция между SDAIX и CIHEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDAIX и CIHEX

SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDAIX
Swan Defined Risk Growth Fund		0.00%0.00%0.00%28.80%0.00%0.00%0.62%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.33%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%

Просадки

Сравнение просадок SDAIX и CIHEX

Максимальная просадка SDAIX за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAIX и CIHEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDAIXCIHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-17.80%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-5.82%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-15.77%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-3.29%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-2.34%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.30%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SDAIX и CIHEX

Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SDAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDAIXCIHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

2.66%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

5.01%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

9.28%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

9.13%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

9.38%

+4.09%