PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCZ с DXIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCZ и DXIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCZ и DXIV


2026 (YTD)20252024
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
1.14%32.08%-5.69%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF
4.02%39.12%-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у DXIV с доходностью 4.02%.


SCZ

1 день
3.06%
1 месяц
-8.53%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.20%
1 год
27.73%
3 года*
13.29%
5 лет*
4.46%
10 лет*
7.69%

DXIV

1 день
2.83%
1 месяц
-7.40%
С начала года
4.02%
6 месяцев
10.85%
1 год
33.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Dimensional International Vector Equity ETF

Сравнение комиссий SCZ и DXIV

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.


Доходность на риск

SCZ vs. DXIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCZ c DXIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCZDXIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.04

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.76

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.95

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

11.97

-2.96

SCZ vs. DXIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXIV равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и DXIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCZDXIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.04

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.53

-1.28

Корреляция

Корреляция между SCZ и DXIV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и DXIV

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности DXIV в 2.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.26%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF
2.44%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и DXIV

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и DXIV.


Загрузка...

Показатели просадок


SCZDXIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.86%

-13.71%

-48.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.05%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-7.40%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-2.47%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.73%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и DXIV

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCZDXIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

6.95%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

10.28%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

16.63%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

15.41%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

15.41%

+1.94%