Сравнение SCZ с DXIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV).
SCZ и DXIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SCZ и DXIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCZ и DXIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1.14% | 32.08% | -5.69% |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 4.02% | 39.12% | -4.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у DXIV с доходностью 4.02%.
SCZ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.69%
DXIV
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 10.85%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и DXIV
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DXIV в 0.30%.
Доходность на риск
SCZ vs. DXIV — Ранг доходности на риск
SCZ
DXIV
Сравнение SCZ c DXIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCZ | DXIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.04 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.76 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.95 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 11.97 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCZ | DXIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.04 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.53 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между SCZ и DXIV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и DXIV
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности DXIV в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.26% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 2.44% | 2.50% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и DXIV
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки DXIV в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и DXIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCZ | DXIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -13.71% | -48.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.05% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -7.40% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -2.47% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.73% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и DXIV
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCZ | DXIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 6.95% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 10.28% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 16.63% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 15.41% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 15.41% | +1.94% |