Сравнение SCYB с VBR
SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past year, SCYB returned 7.51% vs 29.82% for VBR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCYB charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for VBR.
Доходность
Сравнение доходности SCYB и VBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCYB показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 14.49%.
SCYB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам SCYB и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 2.07% | 8.33% | 8.15% | 7.29% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 14.49% | 9.09% | 12.40% | 9.55% |
Correlation
The correlation between SCYB and VBR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between SCYB and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCYB vs. VBR — Ранг доходности на риск
SCYB
VBR
Сравнение SCYB c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCYB | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.38 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 11.97 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCYB и VBR
Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и VBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCYB | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.92% | -61.98% | +57.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -8.85% | +6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -8.26% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 2.50% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCYB и VBR
Текущая волатильность для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) составляет 1.13%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что SCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCYB | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 4.43% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 10.61% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 15.31% | -11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 19.79% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 21.75% | -16.63% |
Сравнение комиссий SCYB и VBR
SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCYB и VBR
Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности VBR в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.90% | 6.99% | 7.06% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.72% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
SCYB and VBR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBR has higher volatility (4.43%) compared to SCYB (1.13%). In terms of maximum drawdown, SCYB dropped -4.92% vs VBR's -61.98%.
On 1-year performance, VBR leads with 29.82% vs 7.51% for SCYB. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCYB has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VBR has performed better with a 29.82% return vs 7.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VBR.
SCYB has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 1.72% for VBR.
SCYB is categorized as High Yield Bonds, while VBR is Small Cap Value Equities. SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for SCYB and 0.05% for VBR.
SCYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCYB и VBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор