PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCYB с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCYB с IBHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).

SCYB и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCYB и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCYB и IBHE

2026 (YTD)202520242023
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		-0.10%8.33%8.15%6.74%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%4.99%

Доходность по периодам

SCYB

1 день
0.36%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab High Yield Bond ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с NUHYIBHE с EIFAXIBHE с FAGIXIBHE с VOO

Сравнение комиссий SCYB и IBHE

SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.

IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF

Доходность на риск

SCYB vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCYB c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCYBIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.90

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

4.09

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.96

-0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

5.38

-3.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

49.80

-40.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCYB vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCYB на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCYB и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCYBIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.90

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

0.41

+1.23

Корреляция

Корреляция между SCYB и IBHE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCYB и IBHE

Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности IBHE в 3.14%

TTM2025202420232022202120202019
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.06%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Просадки

Сравнение просадок SCYB и IBHE

Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и IBHE.

Загрузка...

Показатели просадок

SCYBIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.92%

-26.91%

+21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-0.69%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

0.00%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-1.45%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.08%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SCYB и IBHE

Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SCYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCYBIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

0.00%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

0.49%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

1.33%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

4.90%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

11.67%

-6.47%