PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCYB с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCYB с FNDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past year, SCYB returned 6.99% vs 32.32% for FNDX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCYB charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности SCYB и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCYB показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 14.57%.

SCYB

1 день
-0.29%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
14.57%
6 месяцев
14.58%
1 год
32.32%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.82%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCYB и FNDX

2026 (YTD)202520242023
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		1.55%8.33%8.15%6.74%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		14.57%16.94%16.77%8.22%

Correlation

The correlation between SCYB and FNDX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г.

0.65

The correlation between SCYB and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCYB и FNDX

Секторы
SCYB
FNDX

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.2%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.1%

Промышленность

8.7%
9.3%

Здравоохранение

5.8%
12.0%

Энергетика

5.8%
10.3%

Финансовые услуги

4.9%
14.1%

Технологии

4.5%
19.1%

Недвижимость

4.2%
1.8%

Сырьевые материалы

3.5%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.5%
7.4%

Коммунальные услуги

2.0%
3.2%

Потребительский циклический сектор

SCYB
10.6%
FNDX
9.2%

Коммуникационные услуги

SCYB
8.9%
FNDX
10.1%

Промышленность

SCYB
8.7%
FNDX
9.3%

Здравоохранение

SCYB
5.8%
FNDX
12.0%

Энергетика

SCYB
5.8%
FNDX
10.3%

Финансовые услуги

SCYB
4.9%
FNDX
14.1%

Технологии

SCYB
4.5%
FNDX
19.1%

Недвижимость

SCYB
4.2%
FNDX
1.8%

Сырьевые материалы

SCYB
3.5%
FNDX
3.7%

Потребительский защитный сектор

SCYB
2.5%
FNDX
7.4%

Коммунальные услуги

SCYB
2.0%
FNDX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab High Yield Bond ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

SCYB vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCYB c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCYBFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
3.18

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
4.47

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.59

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

5.35

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

20.97

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCYB vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCYB на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCYB и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCYBFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

3.18

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.79

+0.89

Просадки

Сравнение просадок SCYB и FNDX

Максимальная просадка SCYB за все время составила -4.92%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYB и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCYBFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.92%

-37.72%

+32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-6.06%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.13%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-3.55%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.55%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCYB и FNDX

Текущая волатильность для Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) составляет 1.07%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что SCYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCYBFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.25%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

7.25%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

10.22%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

15.18%

-10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

17.50%

-12.37%

Сравнение комиссий SCYB и FNDX

SCYB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCYB и FNDX

Дивидендная доходность SCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности FNDX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.45%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.94%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCYB and FNDX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDX has higher volatility (2.25%) compared to SCYB (1.07%). In terms of maximum drawdown, SCYB dropped -4.92% vs FNDX's -37.72%.

On 1-year performance, FNDX leads with 32.32% vs 6.99% for SCYB. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCYB has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNDX has performed better with a 32.32% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for FNDX.

SCYB has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 1.45% for FNDX.

SCYB is categorized as High Yield Bonds, while FNDX is Large Cap Value Equities. SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Their fees differ too: 0.03% for SCYB and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCYB и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор