PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCVAX с JMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCVAX с JMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).

SCVAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SCVAX и JMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCVAX и JMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		6.99%1.75%8.22%15.19%-12.13%36.81%1.99%22.20%-14.18%11.58%
JMCRX
James Micro Cap Fund		6.13%4.37%5.95%31.72%-17.33%36.27%-4.21%30.55%-16.62%2.88%

Доходность по периодам

С начала года, SCVAX показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции SCVAX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 9.37% против 8.38% соответственно.

SCVAX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.99%
С начала года
6.99%
6 месяцев
6.71%
1 год
16.95%
3 года*
10.27%
5 лет*
5.27%
10 лет*
9.37%

JMCRX

1 день
2.66%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.13%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.51%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.51%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Small Company Value Fund

James Micro Cap Fund

Часто сравнивают с SCVAX:
SCVAX с APGZXSCVAX с AVUVSCVAX с QQQSCVAX с ^GSPCSCVAX с VOOSCVAX с VFIAXSCVAX с SADIX
Часто сравнивают с JMCRX:
JMCRX с PVIVXJMCRX с FDMJMCRX с IWCJMCRX с CUSIXJMCRX с ARSMXJMCRX с AXVIXJMCRX с DHSIX

Сравнение комиссий SCVAX и JMCRX

SCVAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.

JMCRX
James Micro Cap Fund
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund

Доходность на риск

SCVAX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCVAX
Ранг доходности на риск SCVAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCVAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCVAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCVAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCVAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCVAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JMCRX
Ранг доходности на риск JMCRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMCRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMCRX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMCRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMCRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCVAX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCVAXJMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.04

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.61

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.88

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

5.55

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCVAX vs. JMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCVAX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMCRX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCVAX и JMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCVAXJMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.04

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.36

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между SCVAX и JMCRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCVAX и JMCRX

Дивидендная доходность SCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности JMCRX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		5.50%5.88%8.23%0.77%4.33%6.02%0.39%0.48%0.71%0.30%0.04%0.13%
JMCRX
James Micro Cap Fund		0.96%1.02%1.43%0.63%9.14%3.84%0.53%6.35%6.71%7.80%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок SCVAX и JMCRX

Максимальная просадка SCVAX за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCVAX и JMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCVAXJMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.30%

-46.65%

-23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.23%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-26.90%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

-46.65%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-4.38%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-7.49%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.13%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SCVAX и JMCRX

Текущая волатильность для Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) составляет 5.72%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что SCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCVAXJMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.22%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

13.16%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

22.35%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

20.90%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

21.60%

+1.64%