PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCVAX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCVAX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

SCVAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности SCVAX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCVAX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		6.99%1.75%8.22%15.19%-12.13%36.81%1.99%22.20%-14.18%11.58%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, SCVAX показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции SCVAX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 9.37% против 11.03% соответственно.

SCVAX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.99%
С начала года
6.99%
6 месяцев
6.71%
1 год
16.95%
3 года*
10.27%
5 лет*
5.27%
10 лет*
9.37%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Small Company Value Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с SCVAX:
SCVAX с APGZXSCVAX с AVUVSCVAX с QQQSCVAX с ^GSPCSCVAX с VOOSCVAX с VFIAXSCVAX с SADIX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий SCVAX и HRTVX

SCVAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.

SCVAX
Allspring Small Company Value Fund
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

SCVAX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCVAX
Ранг доходности на риск SCVAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCVAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCVAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCVAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCVAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCVAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCVAX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCVAXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.55

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.21

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.37

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

9.02

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCVAX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCVAX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCVAX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCVAXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.55

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.52

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.13

Корреляция

Корреляция между SCVAX и HRTVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCVAX и HRTVX

Дивидендная доходность SCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		5.50%5.88%8.23%0.77%4.33%6.02%0.39%0.48%0.71%0.30%0.04%0.13%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок SCVAX и HRTVX

Максимальная просадка SCVAX за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCVAX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCVAXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.30%

-61.68%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-13.48%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-23.17%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

-46.31%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-5.91%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-9.07%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.54%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SCVAX и HRTVX

Текущая волатильность для Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) составляет 5.72%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что SCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCVAXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.14%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

12.63%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

20.61%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

19.53%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

21.02%

+2.22%