PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCUS с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCUS с SCHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. SCUS is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, SCUS returned 4.17% vs 24.64% for SCHG. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. SCUS charges 0.14%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности SCUS и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCUS показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.42%.

SCUS

1 день
-0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-1.23%
1 месяц
4.81%
С начала года
6.42%
6 месяцев
5.81%
1 год
24.64%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.59%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCUS и SCHG

2026 (YTD)20252024
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF		1.43%4.51%2.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.42%17.50%13.34%

Correlation

The correlation between SCUS and SCHG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г.

-0.00

Сравнение распределения секторов SCUS и SCHG

Секторы
SCUS
SCHG

Финансовые услуги

26.9%
6.7%

Технологии

6.1%
46.3%

Недвижимость

3.7%
0.5%

Здравоохранение

3.0%
7.7%

Промышленность

2.3%
5.8%

Энергетика

1.9%
0.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
16.0%

Коммунальные услуги

1.1%
0.4%

Потребительский защитный сектор

0.9%
1.7%

Потребительский циклический сектор

0.5%
12.7%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Финансовые услуги

SCUS
26.9%
SCHG
6.7%

Технологии

SCUS
6.1%
SCHG
46.3%

Недвижимость

SCUS
3.7%
SCHG
0.5%

Здравоохранение

SCUS
3.0%
SCHG
7.7%

Промышленность

SCUS
2.3%
SCHG
5.8%

Энергетика

SCUS
1.9%
SCHG
0.8%

Коммуникационные услуги

SCUS
1.5%
SCHG
16.0%

Коммунальные услуги

SCUS
1.1%
SCHG
0.4%

Потребительский защитный сектор

SCUS
0.9%
SCHG
1.7%

Потребительский циклический сектор

SCUS
0.5%
SCHG
12.7%

Сырьевые материалы

SCUS

-

SCHG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ultra-Short Income ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCUS:
SCUS с SCHOSCUS с DFIISCUS с SGOVSCUS с CSHISCUS с BTCCSCUS с BFAPSCUS с DBC
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

SCUS vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCUS
Ранг доходности на риск SCUS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCUS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCUS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCUS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCUS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCUS c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCUSSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.28
1.60

+4.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.57
2.18

+10.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.76

1.28

+1.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.13

1.51

+23.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

111.55

5.04

+106.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCUS vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCUS на текущий момент составляет 6.28, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCUS и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCUSSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28

1.60

+4.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.42

0.84

+5.58

Просадки

Сравнение просадок SCUS и SCHG

Максимальная просадка SCUS за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUS и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCUSSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.17%

-34.59%

+34.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.17%

-16.41%

+16.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.78%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-5.20%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

4.90%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SCUS и SCHG

Текущая волатильность для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) составляет 0.20%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что SCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCUSSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

3.61%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

11.62%

-11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

15.50%

-14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

22.27%

-21.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

21.55%

-20.85%

Сравнение комиссий SCUS и SCHG

SCUS берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCUS и SCHG

Дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF		3.91%4.17%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCUS and SCHG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to SCUS (0.20%). In terms of maximum drawdown, SCUS dropped -0.17% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, SCHG leads with 24.64% vs 4.17% for SCUS. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 24.64% return vs 4.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.14% for SCUS.

SCUS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.36% for SCHG.

SCUS is categorized as Ultrashort Bond, while SCHG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.14% for SCUS and 0.04% for SCHG.

SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCUS и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор