Сравнение SCUS с BFAP
SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both exchange-traded funds - SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab, while BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, SCUS returned 4.00% vs -25.68% for BFAP. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SCUS charges 0.14%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности SCUS и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCUS показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у BFAP с доходностью -22.18%.
SCUS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -25.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCUS и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.51% | 3.42% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -22.18% | 8.90% |
Correlation
The correlation between SCUS and BFAP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCUS vs. BFAP — Ранг доходности на риск
SCUS
BFAP
Сравнение SCUS c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCUS | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +13.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 0.80 | +1.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.13 | -0.77 | +24.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 104.03 | -1.40 | +105.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCUS и BFAP
Максимальная просадка SCUS за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки BFAP в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUS и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCUS | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.17% | -33.31% | +33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -33.31% | +33.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -32.37% | +32.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -11.64% | +11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 18.39% | -18.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCUS и BFAP
Текущая волатильность для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) составляет 0.22%, в то время как у FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что SCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCUS | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 5.22% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 16.92% | -16.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 21.43% | -20.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 20.47% | -19.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 20.47% | -19.76% |
Сравнение комиссий SCUS и BFAP
SCUS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCUS и BFAP
Дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности BFAP в 24.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.38% | 18.97% | 0.00% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
SCUS and BFAP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFAP has higher volatility (5.22%) compared to SCUS (0.22%). In terms of maximum drawdown, SCUS dropped -0.17% vs BFAP's -33.31%.
On 1-year performance, SCUS leads with 4.00% vs -25.68% for BFAP. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.00% return vs -25.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 24.38%, compared with 3.91% for SCUS.
SCUS is categorized as Ultrashort Bond, while BFAP is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Charles Schwab and First Trust. Their fees differ too: 0.14% for SCUS and 0.90% for BFAP.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (5.95 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCUS и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор