Сравнение SCUS с BFAP
SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both exchange-traded funds - SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab, while BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, SCUS returned 4.17% vs -24.44% for BFAP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SCUS charges 0.14%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности SCUS и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCUS показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у BFAP с доходностью -20.89%.
SCUS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCUS и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.43% | 3.39% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | 8.90% |
Correlation
The correlation between SCUS and BFAP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCUS vs. BFAP — Ранг доходности на риск
SCUS
BFAP
Сравнение SCUS c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCUS | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.76 | 0.81 | +1.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.13 | -0.79 | +25.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 111.55 | -1.45 | +113.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCUS | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.28 | -1.15 | +7.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.42 | -0.59 | +7.01 |
Просадки
Сравнение просадок SCUS и BFAP
Максимальная просадка SCUS за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки BFAP в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUS и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCUS | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.17% | -31.25% | +31.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -31.25% | +31.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -31.25% | +31.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -10.77% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 16.89% | -16.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCUS и BFAP
Текущая волатильность для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) составляет 0.20%, в то время как у FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что SCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCUS | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 3.59% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 17.66% | -17.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 21.26% | -20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 20.57% | -19.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 20.57% | -19.87% |
Сравнение комиссий SCUS и BFAP
SCUS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCUS и BFAP
Дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности BFAP в 23.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% | 0.00% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
SCUS and BFAP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFAP has higher volatility (3.59%) compared to SCUS (0.20%). In terms of maximum drawdown, SCUS dropped -0.17% vs BFAP's -31.25%.
On 1-year performance, SCUS leads with 4.17% vs -24.44% for BFAP. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.17% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 3.91% for SCUS.
SCUS is categorized as Ultrashort Bond, while BFAP is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Charles Schwab and First Trust. Their fees differ too: 0.14% for SCUS and 0.90% for BFAP.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCUS и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор