Сравнение SCUS с BTCC
SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) and BTCC (Grayscale Bitcoin Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab, while BTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale. Both are actively managed. Over the past year, SCUS returned 4.17% vs -33.54% for BTCC. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SCUS charges 0.14%/yr vs 0.66%/yr for BTCC.
Доходность
Сравнение доходности SCUS и BTCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCUS показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у BTCC с доходностью -20.81%.
SCUS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCC
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -15.87%
- С начала года
- -20.81%
- 6 месяцев
- -22.94%
- 1 год
- -33.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCUS и BTCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.43% | 3.39% |
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | -20.81% | -6.34% |
Correlation
The correlation between SCUS and BTCC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCUS vs. BTCC — Ранг доходности на риск
SCUS
BTCC
Сравнение SCUS c BTCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCUS | BTCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +13.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.76 | 0.82 | +1.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.13 | -0.76 | +25.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 111.55 | -1.47 | +113.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCUS | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.28 | -1.02 | +7.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.42 | -0.72 | +7.14 |
Просадки
Сравнение просадок SCUS и BTCC
Максимальная просадка SCUS за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки BTCC в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUS и BTCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCUS | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.17% | -44.40% | +44.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -44.40% | +44.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -39.44% | +39.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -15.57% | +15.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 22.87% | -22.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCUS и BTCC
Текущая волатильность для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) составляет 0.20%, в то время как у Grayscale Bitcoin Covered Call ETF (BTCC) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что SCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCUS | BTCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 8.70% | -8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 27.70% | -27.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 32.92% | -32.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 31.68% | -30.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 31.68% | -30.98% |
Сравнение комиссий SCUS и BTCC
SCUS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BTCC в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCUS и BTCC
Дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности BTCC в 105.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCC Grayscale Bitcoin Covered Call ETF | 105.03% | 63.86% | 0.00% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
SCUS and BTCC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCC has higher volatility (8.70%) compared to SCUS (0.20%). In terms of maximum drawdown, SCUS dropped -0.17% vs BTCC's -44.40%.
On 1-year performance, SCUS leads with 4.17% vs -33.54% for BTCC. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.17% return vs -33.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.66% for BTCC.
BTCC has the higher dividend yield at 105.03%, compared with 3.91% for SCUS.
SCUS is categorized as Ultrashort Bond, while BTCC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Charles Schwab and Grayscale. Their fees differ too: 0.14% for SCUS and 0.66% for BTCC.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCUS и BTCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор