Сравнение SCUS с COII
SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) and COII (REX COIN Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab, while COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SCUS charges 0.14%/yr vs 0.99%/yr for COII.
Доходность
Сравнение доходности SCUS и COII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCUS показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у COII с доходностью -37.80%.
SCUS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COII
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- -19.57%
- С начала года
- -37.80%
- 6 месяцев
- -48.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCUS и COII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.43% | 2.68% |
COII REX COIN Growth & Income ETF | -37.80% | -25.89% |
Correlation
The correlation between SCUS and COII is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCUS vs. COII — Ранг доходности на риск
SCUS
COII
Сравнение SCUS c COII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и REX COIN Growth & Income ETF (COII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCUS | COII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 111.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCUS | COII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.42 | -0.79 | +7.21 |
Просадки
Сравнение просадок SCUS и COII
Максимальная просадка SCUS за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки COII в -72.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUS и COII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCUS | COII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.17% | -72.22% | +72.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -69.04% | +69.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -39.11% | +39.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCUS и COII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCUS | COII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 68.48% | -67.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 68.48% | -67.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 68.48% | -67.78% |
Сравнение комиссий SCUS и COII
SCUS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии COII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCUS и COII
Дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности COII в 92.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 92.44% | 41.52% | 0.00% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
SCUS and COII have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.99% for COII.
COII has the higher dividend yield at 92.44%, compared with 3.91% for SCUS.
SCUS is categorized as Ultrashort Bond, while COII is Derivative Income. They also come from different issuers: Charles Schwab and REX Shares. Their fees differ too: 0.14% for SCUS and 0.99% for COII.
Подберите оптимальное распределение для SCUS и COII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор