PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCUS с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCUS с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. SCUS is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, SCUS returned 4.17% vs 27.16% for SCHD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SCUS charges 0.14%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SCUS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCUS показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%.

SCUS

1 день
-0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCUS и SCHD

2026 (YTD)20252024
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF		1.43%4.51%2.06%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%3.50%

Correlation

The correlation between SCUS and SCHD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г.

0.07

The correlation between SCUS and SCHD shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCUS и SCHD

Секторы
SCUS
SCHD

Финансовые услуги

26.9%
9.3%

Технологии

6.1%
16.4%

Недвижимость

3.7%

-

Здравоохранение

3.0%
18.8%

Промышленность

2.3%
7.5%

Энергетика

1.9%
16.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
6.3%

Коммунальные услуги

1.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.9%
19.2%

Потребительский циклический сектор

0.5%
6.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Финансовые услуги

SCUS
26.9%
SCHD
9.3%

Технологии

SCUS
6.1%
SCHD
16.4%

Недвижимость

SCUS
3.7%
SCHD

-

Здравоохранение

SCUS
3.0%
SCHD
18.8%

Промышленность

SCUS
2.3%
SCHD
7.5%

Энергетика

SCUS
1.9%
SCHD
16.2%

Коммуникационные услуги

SCUS
1.5%
SCHD
6.3%

Коммунальные услуги

SCUS
1.1%
SCHD
0.0%

Потребительский защитный сектор

SCUS
0.9%
SCHD
19.2%

Потребительский циклический сектор

SCUS
0.5%
SCHD
6.3%

Сырьевые материалы

SCUS

-

SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ultra-Short Income ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SCUS:
SCUS с SCHOSCUS с DFIISCUS с SGOVSCUS с CSHISCUS с BTCCSCUS с BFAPSCUS с DBC
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SCUS vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCUS
Ранг доходности на риск SCUS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCUS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCUS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCUS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCUS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCUS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCUSSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.28
2.49

+3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.57
3.87

+8.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.76

1.45

+1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.13

5.91

+19.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

111.55

14.53

+97.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCUS vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCUS на текущий момент составляет 6.28, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCUS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCUSSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28

2.49

+3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.42

0.86

+5.56

Просадки

Сравнение просадок SCUS и SCHD

Максимальная просадка SCUS за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUS и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCUSSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.17%

-33.37%

+33.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.17%

-4.61%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.40%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-3.32%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

1.88%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SCUS и SCHD

Текущая волатильность для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) составляет 0.20%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что SCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCUSSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

2.66%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

7.66%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

10.96%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

14.38%

-13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

16.72%

-16.02%

Сравнение комиссий SCUS и SCHD

SCUS берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCUS и SCHD

Дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF		3.91%4.17%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCUS and SCHD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.66%) compared to SCUS (0.20%). In terms of maximum drawdown, SCUS dropped -0.17% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, SCHD leads with 27.16% vs 4.17% for SCUS. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 27.16% return vs 4.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.14% for SCUS.

SCUS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.26% for SCHD.

SCUS is categorized as Ultrashort Bond, while SCHD is Dividend. Their fees differ too: 0.14% for SCUS and 0.06% for SCHD.

SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCUS и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор