PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCUS с CSHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCUS с CSHI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) and CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) are both Ultrashort Bond funds. SCUS is actively managed, while CSHI is passively managed. Over the past year, SCUS returned 4.17% vs 5.25% for CSHI. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SCUS charges 0.14%/yr vs 0.38%/yr for CSHI.

Доходность

Сравнение доходности SCUS и CSHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCUS показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 2.26%.

SCUS

1 день
-0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHI

1 день
0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.25%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCUS и CSHI

2026 (YTD)20252024
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF		1.43%4.51%2.06%
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		2.26%5.05%2.15%

Correlation

The correlation between SCUS and CSHI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов SCUS и CSHI

Секторы
SCUS
CSHI

Финансовые услуги

26.9%
11.8%

Технологии

6.1%
35.6%

Недвижимость

3.7%
1.9%

Здравоохранение

3.0%
8.5%

Промышленность

2.3%
8.3%

Энергетика

1.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.5%
11.2%

Коммунальные услуги

1.1%
2.3%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.9%

Потребительский циклический сектор

0.5%
10.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Финансовые услуги

SCUS
26.9%
CSHI
11.8%

Технологии

SCUS
6.1%
CSHI
35.6%

Недвижимость

SCUS
3.7%
CSHI
1.9%

Здравоохранение

SCUS
3.0%
CSHI
8.5%

Промышленность

SCUS
2.3%
CSHI
8.3%

Энергетика

SCUS
1.9%
CSHI
3.5%

Коммуникационные услуги

SCUS
1.5%
CSHI
11.2%

Коммунальные услуги

SCUS
1.1%
CSHI
2.3%

Потребительский защитный сектор

SCUS
0.9%
CSHI
4.9%

Потребительский циклический сектор

SCUS
0.5%
CSHI
10.1%

Сырьевые материалы

SCUS

-

CSHI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ultra-Short Income ETF

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

Часто сравнивают с SCUS:
SCUS с SCHOSCUS с DFIISCUS с SGOVSCUS с BFAPSCUS с BTCCSCUS с DBCSCUS с COII
Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULS

Доходность на риск

SCUS vs. CSHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCUS
Ранг доходности на риск SCUS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCUS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCUS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCUS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCUS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCUS c CSHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCUSCSHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.28
6.16

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.57
11.83

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.76

2.75

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.13

29.16

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

111.55

154.18

-42.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCUS vs. CSHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCUS на текущий момент составляет 6.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSHI равному 6.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCUS и CSHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCUSCSHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28

6.16

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.42

4.18

+2.24

Просадки

Сравнение просадок SCUS и CSHI

Максимальная просадка SCUS за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUS и CSHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCUSCSHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.17%

-1.69%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.17%

-0.18%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.03%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.03%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCUS и CSHI

Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что SCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCUSCSHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.11%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

0.52%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

0.86%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

1.32%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

1.32%

-0.62%

Сравнение комиссий SCUS и CSHI

SCUS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCUS и CSHI

Дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности CSHI в 4.90%

ПозицияTTM2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.90%5.11%5.72%6.15%1.52%
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF		3.91%4.17%1.62%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCUS and CSHI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCUS has higher volatility (0.20%) compared to CSHI (0.11%). In terms of maximum drawdown, SCUS dropped -0.17% vs CSHI's -1.69%.

On 1-year performance, CSHI leads with 5.25% vs 4.17% for SCUS. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHI has performed better with a 5.25% return vs 4.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.38% for CSHI.

CSHI has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.91% for SCUS.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Neos. Their fees differ too: 0.14% for SCUS and 0.38% for CSHI.

SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs 6.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCUS и CSHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор