Сравнение SCUS с CONY
SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab, while CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SCUS returned 4.00% vs -49.52% for CONY. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SCUS charges 0.14%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности SCUS и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCUS показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -26.79%.
SCUS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -26.79%
- 6 месяцев
- -30.97%
- 1 год
- -49.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCUS и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.51% | 4.51% | 2.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.79% | -26.34% | 23.40% |
Correlation
The correlation between SCUS and CONY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCUS vs. CONY — Ранг доходности на риск
SCUS
CONY
Сравнение SCUS c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCUS | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +12.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 0.86 | +1.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.13 | -0.78 | +24.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 104.03 | -1.24 | +105.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCUS и CONY
Максимальная просадка SCUS за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUS и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCUS | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.17% | -63.57% | +63.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -63.39% | +63.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -58.53% | +58.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -22.83% | +22.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 39.89% | -39.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCUS и CONY
Текущая волатильность для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) составляет 0.22%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что SCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCUS | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 15.74% | -15.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 44.42% | -43.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 57.79% | -57.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 59.89% | -59.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 59.89% | -59.18% |
Сравнение комиссий SCUS и CONY
SCUS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCUS и CONY
Дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности CONY в 204.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 204.97% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCUS and CONY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.74%) compared to SCUS (0.22%). In terms of maximum drawdown, SCUS dropped -0.17% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, SCUS leads with 4.00% vs -49.52% for CONY. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.00% return vs -49.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 204.97%, compared with 3.91% for SCUS.
SCUS is categorized as Ultrashort Bond, while CONY is Derivative Income. They also come from different issuers: Charles Schwab and YieldMax. Their fees differ too: 0.14% for SCUS and 0.99% for CONY.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (5.95 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCUS и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор