PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCUS с CONY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SCUS и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCUS показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -25.27%.


SCUS

1 день
-0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.78%
1 год
4.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CONY

1 день
-5.62%
1 месяц
-16.66%
С начала года
-25.27%
6 месяцев
-35.82%
1 год
-42.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCUS и CONY


2026 (YTD)20252024
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF
1.43%4.51%2.06%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
-25.27%-26.34%20.08%

Correlation

The correlation between SCUS and CONY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Ultra-Short Income ETF

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

SCUS vs. CONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCUS
Ранг доходности на риск SCUS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCUS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCUS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCUS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCUS: 9999
Ранг коэф-та Мартина

CONY
Ранг доходности на риск CONY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCUS c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCUSCONYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+7.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+13.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.76

0.89

+1.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.13

-0.67

+25.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

111.55

-1.13

+112.67

SCUS vs. CONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCUS на текущий момент составляет 6.28, что выше коэффициента Шарпа CONY равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCUS и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCUSCONYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28

-0.73

+7.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.42

0.13

+6.29

Просадки

Сравнение просадок SCUS и CONY

Максимальная просадка SCUS за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUS и CONY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCUSCONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.17%

-63.57%

+63.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.17%

-63.39%

+63.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-57.66%

+57.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-22.17%

+22.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

37.68%

-37.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SCUS и CONY

Текущая волатильность для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) составляет 0.20%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что SCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCUSCONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

15.87%

-15.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

43.66%

-43.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

58.29%

-57.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

60.06%

-59.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

60.06%

-59.36%

Сравнение комиссий SCUS и CONY

SCUS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCUS и CONY

Дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности CONY в 189.23%


ПозицияTTM202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
189.23%192.07%155.66%16.43%
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF
3.91%4.17%1.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SCUS and CONY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONY has higher volatility (15.87%) compared to SCUS (0.20%). In terms of maximum drawdown, SCUS dropped -0.17% vs CONY's -63.57%.

On 1-year performance, SCUS leads with 4.17% vs -42.39% for CONY. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.17% return vs -42.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.

CONY has the higher dividend yield at 189.23%, compared with 3.91% for SCUS.

SCUS is categorized as Ultrashort Bond, while CONY is Derivative Income. They also come from different issuers: Charles Schwab and YieldMax. Their fees differ too: 0.14% for SCUS and 0.99% for CONY.

SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCUS и CONY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор