PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCSAX с WHGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCSAX с WHGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCSAX (Allspring Common Stock Fund) and WHGMX (Westwood Quality SMidCap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SCSAX returned 10.76%/yr vs 9.89%/yr for WHGMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SCSAX charges 1.25%/yr vs 0.88%/yr for WHGMX.

Доходность

Сравнение доходности SCSAX и WHGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Common Stock Fund (SCSAX) и Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCSAX показывает доходность 13.31%, а WHGMX немного выше – 13.46%. За последние 10 лет акции SCSAX превзошли акции WHGMX по среднегодовой доходности: 10.76% против 9.89% соответственно.

SCSAX

1 день
0.26%
1 месяц
4.23%
С начала года
13.31%
6 месяцев
12.27%
1 год
19.74%
3 года*
11.08%
5 лет*
4.54%
10 лет*
10.76%

WHGMX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.15%
С начала года
13.46%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.09%
3 года*
16.22%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCSAX и WHGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCSAX
Allspring Common Stock Fund		13.31%1.44%6.51%15.90%-17.71%21.14%15.34%47.23%-10.02%17.54%
WHGMX
Westwood Quality SMidCap Fund		13.46%8.40%10.41%17.78%-10.35%21.39%5.41%29.42%-11.70%10.39%

Correlation

The correlation between SCSAX and WHGMX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2005 г.

0.93

The correlation between SCSAX and WHGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Common Stock Fund

Westwood Quality SMidCap Fund

Часто сравнивают с SCSAX:
SCSAX с MSXAXSCSAX с SPYSCSAX с SCVAXSCSAX с VFIAXSCSAX с TARKXSCSAX с AVEMXSCSAX с BIGTX
Часто сравнивают с WHGMX:
WHGMX с WHGLXWHGMX с WHGHXWHGMX с WHGSXWHGMX с WHGIXWHGMX с GTSGXWHGMX с TLVAXWHGMX с GABVX

Доходность на риск

SCSAX vs. WHGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCSAX
Ранг доходности на риск SCSAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCSAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCSAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCSAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCSAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCSAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
WHGMX
Ранг доходности на риск WHGMX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHGMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHGMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHGMX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHGMX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHGMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCSAX c WHGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Common Stock Fund (SCSAX) и Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCSAXWHGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.67

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.49

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.66

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

8.95

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCSAX vs. WHGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCSAX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа WHGMX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCSAX и WHGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCSAXWHGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.67

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.42

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SCSAX и WHGMX

Максимальная просадка SCSAX за все время составила -53.49%, что больше максимальной просадки WHGMX в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCSAX и WHGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCSAXWHGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.49%

-47.99%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-9.68%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-23.78%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

-23.78%

-14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.63%

-42.26%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.70%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-7.20%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.88%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SCSAX и WHGMX

Allspring Common Stock Fund (SCSAX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Westwood Quality SMidCap Fund (WHGMX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что SCSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCSAXWHGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.04%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

11.54%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

15.51%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

18.84%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

20.30%

+3.70%

Сравнение комиссий SCSAX и WHGMX

SCSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WHGMX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCSAX и WHGMX

Дивидендная доходность SCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности WHGMX в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCSAX
Allspring Common Stock Fund		3.90%4.42%6.38%3.56%17.66%19.38%4.87%26.88%18.74%11.05%3.82%12.95%
WHGMX
Westwood Quality SMidCap Fund		4.58%5.19%1.21%2.92%1.52%16.39%2.83%11.93%19.09%12.12%1.40%7.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SCSAX and WHGMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCSAX has higher volatility (5.75%) compared to WHGMX (5.04%). In terms of maximum drawdown, SCSAX dropped -53.49% vs WHGMX's -47.99%.

WHGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCSAX и WHGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор