PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCSAX с SCVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCSAX с SCVAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCSAX (Allspring Common Stock Fund) and SCVAX (Allspring Small Company Value Fund) are both mutual funds - SCSAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Allspring Global Investments, while SCVAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, SCSAX returned 10.73%/yr vs 9.78%/yr for SCVAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCSAX charges 1.25%/yr vs 1.15%/yr for SCVAX.

Доходность

Сравнение доходности SCSAX и SCVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Common Stock Fund (SCSAX) и Allspring Small Company Value Fund (SCVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCSAX показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у SCVAX с доходностью 16.22%. За последние 10 лет акции SCSAX превзошли акции SCVAX по среднегодовой доходности: 10.73% против 9.78% соответственно.

SCSAX

1 день
1.12%
1 месяц
5.87%
С начала года
13.01%
6 месяцев
12.17%
1 год
19.86%
3 года*
10.98%
5 лет*
4.51%
10 лет*
10.73%

SCVAX

1 день
0.40%
1 месяц
0.94%
С начала года
16.22%
6 месяцев
15.76%
1 год
26.36%
3 года*
13.97%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCSAX и SCVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCSAX
Allspring Common Stock Fund		13.01%1.44%6.51%15.90%-17.71%21.14%15.34%47.23%-10.02%17.54%
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		16.22%1.75%8.22%15.19%-12.13%36.81%1.99%22.20%-14.18%11.58%

Correlation

The correlation between SCSAX and SCVAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.91

The correlation between SCSAX and SCVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Common Stock Fund

Allspring Small Company Value Fund

Часто сравнивают с SCSAX:
SCSAX с MSXAXSCSAX с SPYSCSAX с VFIAXSCSAX с TARKXSCSAX с AVEMXSCSAX с BIGTXSCSAX с EKBAX
Часто сравнивают с SCVAX:
SCVAX с APGZXSCVAX с AVUVSCVAX с QQQSCVAX с ^GSPCSCVAX с VOOSCVAX с SADIXSCVAX с EKJAX

Доходность на риск

SCSAX vs. SCVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCSAX
Ранг доходности на риск SCSAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCSAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCSAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCSAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCSAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCSAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SCVAX
Ранг доходности на риск SCVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCVAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCVAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCVAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCVAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCVAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCSAX c SCVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Common Stock Fund (SCSAX) и Allspring Small Company Value Fund (SCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCSAXSCVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.66

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.46

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.42

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

10.57

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCSAX vs. SCVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCSAX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCVAX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCSAX и SCVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCSAXSCVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.66

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.31

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SCSAX и SCVAX

Максимальная просадка SCSAX за все время составила -53.49%, что меньше максимальной просадки SCVAX в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCSAX и SCVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCSAXSCVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.49%

-70.30%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-8.21%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-26.83%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

-26.83%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.63%

-46.64%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.02%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-10.61%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.66%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SCSAX и SCVAX

Allspring Common Stock Fund (SCSAX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что SCSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCSAXSCVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.49%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

11.56%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

16.95%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

20.71%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

23.23%

+0.77%

Сравнение комиссий SCSAX и SCVAX

SCSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SCVAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCSAX и SCVAX

Дивидендная доходность SCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности SCVAX в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCSAX
Allspring Common Stock Fund		3.91%4.42%6.38%3.56%17.66%19.38%4.87%26.88%18.74%11.05%3.82%12.95%
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		5.06%5.88%8.23%0.77%4.33%6.02%0.39%0.48%0.71%0.30%0.04%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SCSAX and SCVAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCSAX has higher volatility (5.86%) compared to SCVAX (4.49%). In terms of maximum drawdown, SCSAX dropped -53.49% vs SCVAX's -70.30%.

SCVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCSAX и SCVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор